Si dicono non parametrici ( o indipendenti dalle distribuzioni) i test che non necessitano di particolari condizioni per essere applicati. Non è necessario che il campione contenga più di un certo numero di elementi e che le grandezze confrontate seguano una certa distribuzione. Lo scopo non è la stima dei parametri della popolazione sulla base delle caratteristiche del campione.
Quando vale l’assunzione degli errore di previsione serialmente incorrelati, ma non ci si vuole vincolare alla scelta di una funzione di perdita di tipo quadratico e nemmeno all’ipotesi di normalità, è possibile costruire altri test di tipo distribution free.
Questi test sono particolarmente adatti a confrontare campioni molto piccoli: la dimensione di H non può essere scelta molto ampia.
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