TEST JARQUE-BERA
Statistica per testare l'ipotesi nulla di normalità dei residui. Sfrutta la differenza tra la statistica relativa ad una serie specifica e i valori che si dovrebbero determinare sotto una distribuzione normale. La statistica si computa come segue:
dove S è l'indice di simmetria, K il kurtosis e k il numero di coefficienti stimati. Sotto H0, JB si distribuisce come un ? 2 con 2 gradi di libertà
TEST DI WHITE
Statistica LM utile per testare la presenza di Eteroschedasticità di qualche forma (sconosciuta). Si parta dal modello generico
e si studi la regressione ausiliaria:
Test sull'ipotesi congiunta
sotto H0
La statistica si distribuisce come un ? 2 con r (restrizioni) gradi di libertà.
In Eviews esiste anche la versione semplificata senza "cross-terms" In presenza di Heteroschedasticità uso la stima GLS.
In Eviews trovate le stime Heteroschedasticity-consistent
RESET TEST (REGRESSION SPECIFICATION ERROR TEST) RAMSEY
Si prenda in considerazione il modello generale:
Il RESET test ipotizza l'esistenza di altre variabili (generiche)
Se suppongo che la matrice Z sia composta di quadrati e altre potenze della Y avrò un test di corretta specificazione del modello
Quindi il RESET è un test generale per i seguenti problemi:
· Omitted variables; X does not include all relevant variables.
· Incorrect functional form; some or all of the variables in Y and X should be transformed to logs, powers, reciprocals, or in some other way.
· Correlation between X and e, which may be caused by measurement error in X, simultaneous equation considerations, combination of lagged y values and serially correlated disturbances .
TEST BREUSCH-GODFREY (LM) DI CORRELAZIONE SERIALE
- Test condotto con regressione ausiliaria;
- Bisogna specificare l'ordine di correlazione (si fissa un numero "sufficientemente elevato";
- E' valido anche in presenza di variabili dipendenti ritardate;
Steps:
- Si conduca la regressione Y t = ß 1 + ß 2 X 2 + ß 3 X 3 + u t
- Si salvino i residui u t ;
- Si conduca la regressione ausiliaria:
- u t = ß 1 + ß 2 X 2 + ß 3 X 3 + γ 1 u t-1 + γ 2 u t-2 +..+e t - - - Il test è su un'ipotesi congiunta sui gamma.
- Il test è su un'ipotesi congiunta sui gamma.
Prof. Paolo Mattana
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