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Corso di Econometria

Aspetti introduttivi

Richiami di Statistica

Il processo di inferenza statistica

La derivazione dello stimatore OLS

Le proprietà dello stimatore OLS

Le proprietà asintotiche

Il modello multivariato

La violazione delle assunzioni classiche

Le procedure GLS di trasformazione

La logica dietro la dignostica di routine

Violazioni delle ipotesi di indipendenza 1

Violazioni delle ipotesi di indipendenza 2

Non stazionarietà delle serie temporali

Test formali di diagnosi di UR

Cointegrazione tra variabili integrate dello stesso ordine

Analisi Tecnica

Corso di Econometria

Lezioni di Econometria del Prof. Paolo Mattana

Dipartimento di Economia Università degli Studi di Cagliari

Sommario:

•Aspetti introduttivi

•Richiami di Statistica

•Il processo di inferenza statistica

• La derivazione dello stimatore OLS

•Le proprietà dello stimatore OLS

•Le proprietà asintotiche

• Il modello multivariato

•La violazione delle assunzioni classiche

• Le procedure GLS di trasformazione

•La logica dietro la dignostica di routine

•Violazioni delle ipotesi di indipendenza 1

• Violazioni delle ipotesi di indipendenza 2

•Non stazionarietà delle serie temporali

•Test formali di diagnosi di UR

•Cointegrazione tra variabili integrate dello stesso ordine

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