Proprietà asintotiche degli stimatori OLS I

Passiamo ora a studiare le proprietà degli stimatori quando il campione è "grande". Proprietà asintotiche degli stimatori

Concetto fondamentale: PLIM = Probability limit

Quando la distribuzione campionaria collassa su un valore particolare per n che tende a infinito, si dice che essa converge in probabilità su quel valore.

Es: la media campionaria

converge in prob. su µ che diventa il PLIM dello stimatore (si ricordi che la var. della media campionaria è uguale alla varianza della popolazione divisa per n ).

Efficienza asintotica. È sempre necessario il confronto tra due stimatori. Uno stimatore è asintoticamente efficiente se è consistente e nessun altro stimatore consistente ha varianza inferiore

NB: Poiché nell'analisi di regressione dovremo spesso riferirci a small sample properties è fondamentale avere a che fare con stimatori efficienti

Prof. Paolo Mattana