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Corso di Econometria

Aspetti introduttivi

Richiami di Statistica

Il processo di inferenza statistica

La derivazione dello stimatore OLS

Le proprietà dello stimatore OLS

Le proprietà asintotiche

Il modello multivariato

La violazione delle assunzioni classiche

Le procedure GLS di trasformazione

La logica dietro la dignostica di routine

Violazioni delle ipotesi di indipendenza 1

Violazioni delle ipotesi di indipendenza 2

Errori di misurazione

Errori di misurazione nella variabile dipendente

Distorsioni da variabile omessa

Le dummies

Non stazionarietà delle serie temporali

Test formali di diagnosi di UR

Cointegrazione tra variabili integrate dello stesso ordine

Corso di Econometria

Errori di misurazione

Studiamo ora le seguenti ipotesi di violazione dell'indipendenza

. ERRORI DI MISURAZIONE (EM)

. VARIABILI OMESSE

. VARIABILI RIDONDANTI

L'importanza di una corretta misurazione

- Validità del dato: capacità di riflettere I concetti che il dato è inteso rappresentare;

- Affidabilità: capacità di riflettere la reale misura del fenomeno;

- Spesso abbiamo un trade-off tra validità e affidabilità

Errori di misura sistematici (deterministici)

. Costanti

. Variabili Errori di misura stocastici

. nella variabile dipendente

. nella variabile indipendente

POSSONO TRADURSI IN CORRELAZIONE SIMULTANEA

EM sistematici ma costanti X o Y (o entrambe) sono incrementate dello stesso ammontare

Si dimostra che:

. Le statistiche descrittive sono errate

. Nella regressione l'intercetta è distorta

. Nella regressione la pendenza è corretta

Es: si immagini che si esageri il proprio livello di tolleranza razziale

EM sistematico ma variabile

- Causa problemi seri

- I coefficienti sono distorti

- La direzione del bias dipende dalla natura del problema

- Tutta l'inferenza è distorta

ES: si immagini che gli scolarizzati diano risposte "socially correct"

Prof. Paolo Mattana

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