Il processo di inferenza statistica
La derivazione dello stimatore OLS
Le proprietà dello stimatore OLS
La violazione delle assunzioni classiche
Le procedure GLS di trasformazione
La logica dietro la dignostica di routine
Violazioni delle ipotesi di indipendenza 1
Violazioni delle ipotesi di indipendenza 2
Errori di misurazione nella variabile dipendente
Distorsioni da variabile omessa
Non stazionarietà delle serie temporali
Studiamo ora le seguenti ipotesi di violazione dell'indipendenza
. ERRORI DI MISURAZIONE (EM)
. VARIABILI OMESSE
. VARIABILI RIDONDANTI
L'importanza di una corretta misurazione
- Validità del dato: capacità di riflettere I concetti che il dato è inteso rappresentare;
- Affidabilità: capacità di riflettere la reale misura del fenomeno;
- Spesso abbiamo un trade-off tra validità e affidabilità
Errori di misura sistematici (deterministici)
. Costanti
. Variabili Errori di misura stocastici
. nella variabile dipendente
. nella variabile indipendente
POSSONO TRADURSI IN CORRELAZIONE SIMULTANEA
EM sistematici ma costanti X o Y (o entrambe) sono incrementate dello stesso ammontare
Si dimostra che:
. Le statistiche descrittive sono errate
. Nella regressione l'intercetta è distorta
. Nella regressione la pendenza è corretta
Es: si immagini che si esageri il proprio livello di tolleranza razziale
EM sistematico ma variabile
- Causa problemi seri
- I coefficienti sono distorti
- La direzione del bias dipende dalla natura del problema
- Tutta l'inferenza è distorta
ES: si immagini che gli scolarizzati diano risposte "socially correct"
Prof. Paolo Mattana

Corso di Econometria
Lezioni di Econometria del Prof. Paolo Mattana
Dipartimento di Economia Università degli Studi di Cagliari