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Indice VIX, Volatilità, Modelli e Analisi Empirica

Previsori Alternativi: Un confronto

Oltre a valutare la qualità della previsioni, analizzando gli errori e confrontando la varianza, e quindi soffermandosi sulla qualità dei dati ottenuti, la valutazione di un previsore può anche essere condotta in termini relativi.

E’ interessante il confronto tra la previsione ex-post del modello stimato con risultati ottenuti da specificazioni più semplici (ad esempio a media non condizionata o random walk), sempre sullo stesso intervallo di valori.

Se il previsore scelto prevede meglio del modello più semplice preso in esame, si ottiene una chiara evidenza della bassa qualità dei dati ottenuti dal nuovo modello.

Mirko Cavallaro

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