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Indice dei documenti pagina 5/6

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Teoria e pratica dei mercati finanziari

Una guida di base per comprendere i mercati finanziari. A cura del Prof. Pierluigi Gerbino www.borsaprof.it, 4° posto assoluto al Campionato Italiano di trading con danaro reale "Top Trader 2000" con una performance nel trimestre di svolgimento del 98,4%.


Corso di Econometria

Lezioni di Econometria del Prof. Paolo Mattana Dipartimento di Economia Università degli Studi di Cagliari


Razionalita' e motivazioni affettive

Un trattato sulla "economia comportamentale", per analizzare le scelte umane razionali e non, anche in campo economico. Del Dott. Maurizio Pugno, professore straordinario di Economia Politica all' Università di Trento.


Behavioral Finance

The paper describes how 40 Polish financial analysts associate various kinds of economic, political news and technical analysis signals with the future stock prices.

By Prof. Piotr Zielonka


Psicologia del Trading

L'importanza del lato psicologico nell'attivita di trading e' fondamentale e risaputa da chiunque abbia qualche esperienza del trading. Comperare o vendere strumenti finanziari per ottenere dei profitti non e' per niente facile. Non solo procura spesso perdite finanziarie, ma conseguentemente anche forti emozioni negative come stress, ansia o paura del fallimento. Dott. Rodolfo Festa Bianchet.


Reti Neuronali e Modelli

Le opzioni finanziarie sono strumenti finanziari derivati che hanno conosciuto, negli ultimi decenni, una rapida diffusione e vengono utilizzate prevalentemente a fini di copertura rispetto varie forme di rischio ed a fini speculativi. È innegabile, tuttavia, che parte dell’iniziale successo e della successiva diffusione di tali strumenti sia legato alla presenza di un modello di valutazione molto semplice ed efficiente, quale la nota formula di valutazione in forma chiusa sviluppata da Black e Scholes1 nel 1973, formula estesa in varie direzioni da Merton nello stesso anno. M.Billio, M. Corazza, M. Gobbo


Reverse Convertible

Questa sezione serve ad approfondire la conoscenza dei fondi comuni di investimento, prodotti molto diffusi fra il pubblico che non sempre, però, sono adeguatamente conosciuti. Documento a cura della Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa


Reti neurali su personal computer

Di Luca Marchese synaptics.org

 


From Homo Economicus to Homo Sapiens

Responding to a request for a forecast is especially tricky for someone like me, who specializes in other people’s biases. Research in psychology suggests that certain biases are very likely to creep into my forecasts about the future of economics (or anything else). Prof. Richard H. Thaler


AlphOmega Elliott Waves 5.5

This set will display Elliott waves count, price projections and time projections. The wave count is calculated from individual wave definitions, their relationship in size or time and a specific hierarchy. The wave count is intended as a basis for analysis and does not pretend to be an end in itself or exhaustive. Interpretation is always necessary when dealing with Elliott waves, but the basic rules are strictly enforced within the set. For MetaStock® 9.0 and MetaStock® Pro 9.0 and higher


Technical analysis on foreign exchange: 1975-2004

The aim of this paper is to determine the potential profitability of technical analysis applied on the foreign exchange market. Prof. Fernando Rubio


On the Predictive Content of Technical Analysis

Notwithstanding its widespread use in financial markets and well-documented profitability, technical analysis is still perceived to carry useless information. This paper provides a possible explanation for this puzzle that goes beyond the standard self-fulfilling prophecy argumentation. If at least some of the asset price fundamentals are not currently observable, the oscillator model is able to infer regime shifts in the process of these variables through past asset prices. From this point of view, technical analysis can be interpreted as a cheap proxy for Bayesian learning. Prof. Stefan Reitz


Technical Analysis in the Madrid Stock Exchange

In this paper we assesss whether some simple forms of technical analysis can predict stock price movements in the Madrid Stock Exchange. To that end, we use daily data for General Index of the Madrid Stock Exchange, covering the thirtyone- year period from January 1966-October 1997. This Paper can be referred at as FEDEA Working Paper 99-05. The Spanish version of the paper has been publish with the title "Analisis Tecnico en la Bolsa de Madrid" in Moneda y Crédito (2001, No. 213, pp.11-37). By F. Fernández, S. Sosvilla and J. Andrada


System evaluation based on past performance: Random Signals Test

This paper introduces a new method for evaluating a trading system based on its past performance. The method is a hypothesis test that asks whether the system is making random trades. The test controls for price behavior during the test period and the trade characteristics of the system being tested. A system should be traded only if the null hypothesis of random trading is rejected. Prof. Alex Strashny


A Behavioral Approach to learning in Economics

In economics, adjustment of behavior has traditionally been treated as a “black box.” Recent approaches that focus on learning behavior try to model, test, and simulate specific adjustment mechanisms in specific environments (mostly in games). Results often critically depend on distinctive assumptions, and are not easy to generalize. This paper proposes a different approach that aims to allow for more general conclusions in a methodologically more compatible way.Prof. Tilman Slembeck


Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Testo Unico Finanziario
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 Supplemento Ordinario n. 52


Analisi delle serie storiche con R

L’ambiente statistico R è dotato di una pluralità di comandi e funzioni molto utili nel campo dell’analisi delle serie storiche mettendo a disposizione dei pacchetti specifici come tseries, ast, fSeries, its e dse, oltre che ad un insieme di strumenti di base disponibili nel package stats. Scopo di questo lavoro è illustrare alcuni di questi comandi attraverso un’applicazione pratica nelle varie fasi dell’analisi delle serie temporali. Vito Ricci


R: un ambiente opensource per l'analisi statistica dei dati

L'articolo vuole essere una presentazione non esaustiva del linguaggio ed ambiente per l'analisi statistica R senza entrare in dettagli troppo tecnici. Dopo una panoramica sullo stesso vengono sommariamente fatti riferimenti alle funzionalità e alle potenzialità dell'ambiente. Una rassegna delle risorse attualmente disponibili conclude l'intervento.Vito Ricci


Learn Relative Strength Point & Figure Charting

This document explained like using the Technical Analisys applied to the Point & Figure Charting


The Foreign Exchange Quoting Activity as an Informative Signal

We investigate the informative property of quoting activity, measured by the frequency of price revisions, in the Euro/Dollar foreign exchange market. We use the multivariate double autoregressive conditional Poisson model, designed for time series of count data. By Dr Walid Ben Omrane and Andréas Heinen


Predictibilite et Profitabilite des figures Chartistes

Ce papier étudie la sensibilité de la prédictibilité et de la profitabilité des figures chartistes aux fréquences d’observations, types de cours et à la nature des méthodes de détection. Les différentes figures étudiées présentent un pouvoir prédictif supérieur à 50% et l’adoption des règles de trading sousjacentes aux figures génère des profits significatifs. Prof. Walid Ben Omrane et Hervé Van Oppens


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