Le frodi nell'ambito degli Edge Funds
Nell’ultimo decennio, il mercato finanziario ha registrato un notevole incremento degli investimenti nel settore degli Hedge Funds, una particolare categoria di fondi comuni d’investimento. Questa tipologia di strumenti finanziari era inizialmente caratterizzata dal perseguimento di una strategia d’investimento di tipo “hedge” (copertura), una tipologia di protezione che ha portato questi strumenti a distinguersi appunto dai classici fondi d’investimento. Oggi, sotto questa denominazione, si trovano tipi di Hedge Funds molto diversi tra loro, risulta quindi difficile riuscire a trattarli come un gruppo unico.
Kernel Regression Applicazione alla Previsione del Fib 30
Lo sviluppo di questa tesi è una diretta conseguenza dell’esperienza maturatadurante lo stage presso un’ ente che si occupa di previsioni finanziarie, nonché di un costante scambio di informazioni via e-mail con l’autore del libro “Expert Trading System: Modeling Financial Markets with Kernel Regression”.La tesi tratta la descrizione e lo studio di fattibilità di una metodo di regressione non parametrica, la kernel regression, applicata alla previsione intraday dei valori del Fib30.
Indice VIX, Volatilità, Modelli e Analisi Empirica
La ricerca e l’analisi di relazioni tra la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari e il loro rendimento è stata ed è tutt’oggi al centro di grande attenzione da parte degli studiosi di econometria, finanza e statistica. Uno dei principali interrogativi riguarda la previsione del rischio legato all’andamento globale dell’economia e dei mercati sulla base dell’informazione disponibile (la storia passata). Mirko cavallaro
Analisi delle strategie di investimento attraverso il "sentiment" dei mercati finanziari
La borsa nasce nel medioevo nella città Belga di Bruges ed il suo nome deriva dal luogo dove i commercianti erano soliti incontrarsi per concludere affari relativi a scambi di crediti o merci provenienti da paesi lontani: nella piazza in cui i commercianti si incontravano per i loro affari c'era un palazzo nella qui facciata c'erano scolpite tre borse: lo stemma della famiglia Van Der Bourse, proprietari dell'edificio. Così i commercianti presero l'abitudine di darsi appuntamento "à la Bourse".
La finanza frattale applicata ai mercati finanziari
Nel presente lavoro si è analizzata la teoria frattale proposta dal matematico francese Mandelbrot negli anni Sessanta con delle applicazioni multiple ai mercati finanziari, in particolar modo al mercato azionario italiano, con la selezione di quattro azioni del paniere FTSE-MIB scelte come campioni...Segue .testo di Pierpaolo Cassese
Indicatori algoritmiciLe caratteristiche di questi strumenti dell' analisi algoritmica a cura dell' ing. Gianluca Mancuso
Il primo approccio alla conoscenza di questa metodologia operativa, di Davide Bozzato anlista e progettista di applicazioni per i trader
Di Monica Billio e Domenico Sartore Università Ca' Foscari e GRETA , Venezia. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
L' Analisi Tecnica e la previsione economentrica
Luca Cappellina e Domenico Sartore Università Ca'Foscari e GRETA , Venezia. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA, 1999.
Esempi di Flat - Elliott in tempo reale
la relazione dei grafici idealizzati delle singole strutture scoperte da Elliott e scritte nei suoi libri. A cura di Tiziano Giusto web: onde_di_elliott
Evolventi Paraboliche applicate ad Indicatori Algoritmici
L'utilizzo delle Evolventi Paraboliche come metodo previsionale. Documenti concessi da Corrado Cantore, inventore di questa metodologia.
Una rassegna delle principali metodologie utilizzate in analisi tecnica e dei loro pro e contro. L'articolo illustra anche una semplice metodologia per lo sviluppo di sistemi di trading automatici. Una versione ridotta di questo ampio articolo, è stata pubblicata sulla rivista "Bancaria" nel 1995. A cura di Francesco Ceci
Le proprietà matematiche della serie di Fibonacci
Il grande matematico pisano e le applicazioni delle sue ricerche nell' analisi tecnica. Documenti di Laura Mattiazzo
L'Analisi Tecnica e i modelli Garch
Davide Dalan e Domenico Sartore Università Ca' Foscari e GRETA .Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
I vari tipi di rappresentazione dei prezzi nei dalle Candele Giapponesi ai grafici RenKo. Maurizio Zuzzaro
di Laura Mattiazzo
Principi base dell' anticolo metoto delle candele giapponesi. Maurizio Zuzzaro
L'identificazione di supporti e resistenze utilizzando il principio dei pivot, di Maurizio Zuzzaro analista e progettista di applicazioni per i trader
La tecnica dell' uncino. Documento dello staf di CDB
Rudimenti di Analisi Tecnica Con Excel
Un saggio a cura dell' esimio Dott. Andrea Castiglione: Individuare i fondamenti teorici e le giustificazioni pratiche dell'Analisi Tecnica, con particolare riferimento all'Analisi Tecnica Grafica; Dimostrare le potenzialità di Excel quale strumento di supporto per l'Analista.
L'Analisi Tecnica e i modelli a logica sfuocata
Monica Billio e Stefano Tommasi Università Ca'Foscari e
GRETA , Venezia. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
Charting and Technical Analysis
By Prof. Aswath Damodaran
Information Transparency and Valuation: Can you value what you cannot see?
It is clear that some firms are more forthcoming about their financial affairs than other firms, and that the financial statements of a few firms are designed to obscure rather than reveal information. While differences in accounting standards across countries was viewed as the primary culprit for this lack of transparency until recent years, the convergence in accounting standards globally has made it clear that no matter how strict accounting standards are, firms will continue to use their discretionary power to spin and manipulate the numbers that they convey to financial markets. By Prof. Aswath Damodaran
Default Spreads + Relative Standard Deviations
The growth of financial markets in Asia and Latin America and the allure of globalization has made the analysis and assessment of country risk a critical component of valuation in recent years. In this paper, we consider two issues. The first is the whether country risk should be considered explicitly in valuation, and if the answer is yes, how to do it. By Prof. Aswath Damodaran