La finanza frattale applicata ai mercati finanziari
L'EFFICIENZA INFORMATIVA DEI MERCATI
1.1 L'origine della Efficient Market Hypothesis
1.2 I livelli di efficienza informativa
1.3 Random Walk Theory
1.4 Analisi tecnica e Efficient Market Hypothesis a confronto
1.5 Critiche alla teoria della EMH
Appendice A
Martingale
Random Walk e Moto Browniano Geometrico
FRACTAL THEORY
2.1 Introduzione
2.2 Esempi di frattali .
2.2.1 Funzione di Weierstrass e Bolzano
2.2.2.Von Kock, insieme di Julia, triangoli di Sierpinski
2.3 La dimensione frattale
2.4 I cartoni di Bachelier e Brown
2.5 La serie storica frattale
Appendice B
La teoria del portafoglio di Markowitz
FRACTAL MARKET HYPOTHESIS
3.1 Multifractal Model of Asset Returns
3.1.1 Lèvy stable model
3.1.2 Fractional Brownian motion e Long dependance
3.1.3 Il tempo di negoziazioni o trading time
3.2 La Rescaled Range Analysis (R/S)
3.2.1 Risultati dell’ Hurst ratio e della R/S
Appendice C
Modelli Arch e Garch
Distribuzione Lévy stabile
La Rescaled Range Analysis (R/S)
Costruire con Matlab il coefficiente di Hurst con la funzione Hurst.m
Modelli Arch e Garch
ANALISI FRATTALE APPLICATA AL MERCATO AZIONARIO ITALIANO
4.1 Costruzione di un Trading System
4 4.2 Fibonacci e l’analisi del mercato
4.3 MACD
4.4. Elliott Theory : Un’applicazione di finanza frattale
4.5 Critiche alla teoria di Elliott
111 Conclusioni
123 Bibliografia
124 Sitografia
125 Software utilizzati
Pierpaolo Cassese:
La Finanza Frattale Applicata ai Mercati Finanziari
Keywords : Efficient Market Hypothesis, Bachelier, Mandelbrot, Fractal Finance, Rescaled Range Analysis, Hurst ratio, Fibonacci series,
Teoria delle onde di Elliott, Trading System.
Indice :
L'EFFICIENZA INFORMATIVA DEI MERCATI
1.1 L'origine della Efficient Market Hypothesis
1.2 I livelli di efficienza informativa
1.3 Random Walk Theory
1.4 Analisi tecnica e Efficient Market Hypothesis a confronto
1.5 Critiche alla teoria della EMH
Appendice A
Martingale
Random Walk e Moto Browniano Geometrico
FRACTAL THEORY
2.1 Introduzione
2.2 Esempi di frattali .
2.2.1 Funzione di Weierstrass e Bolzano
2.2.2.Von Kock, insieme di Julia, triangoli di Sierpinski
2.3 La dimensione frattale
2.4 I cartoni di Bachelier e Brown
2.5 La serie storica frattale
Appendice B
La teoria del portafoglio di Markowitz
FRACTAL MARKET HYPOTHESIS
3.1 Multifractal Model of Asset Returns
3.1.1 Lèvy stable model
3.1.2 Fractional Brownian motion e Long dependance
3.1.3 Il tempo di negoziazioni o trading time
3.2 La Rescaled Range Analysis (R/S)
3.2.1 Risultati dell’ Hurst ratio e della R/S
Appendice C
Modelli Arch e Garch
Distribuzione Lévy stabile
La Rescaled Range Analysis (R/S)
Costruire con Matlab il coefficiente di Hurst con la funzione Hurst.m
Modelli Arch e Garch
ANALISI FRATTALE APPLICATA AL MERCATO AZIONARIO ITALIANO
4.1 Costruzione di un Trading System
4 4.2 Fibonacci e l’analisi del mercato
4.3 MACD
4.4. Elliott Theory : Un’applicazione di finanza frattale
4.5 Critiche alla teoria di Elliott
111 Conclusioni
123 Bibliografia
124 Sitografia
125 Software utilizzati
La finanza frattale applicata ai mercati finanziari
Nel presente lavoro si è analizzata la teoria frattale proposta dal matematico francese Mandelbrot negli anni Sessanta con delle applicazioni multiple ai mercati finanziari, in particolar modo al mercato azionario italiano, con la selezione di quattro azioni del paniere FTSE-MIB scelte come campioni...Segue