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La finanza frattale applicata ai mercati finanziari

ABSTRACT
INTRODUZIONE

L'EFFICIENZA INFORMATIVA DEI MERCATI
1.1 L'origine della Efficient Market Hypothesis
1.2 I livelli di efficienza informativa
1.3 Random Walk Theory
1.4 Analisi tecnica e Efficient Market Hypothesis a confronto
1.5 Critiche alla teoria della EMH

Appendice A
Martingale
Random Walk e Moto Browniano Geometrico

FRACTAL THEORY
2.1 Introduzione
2.2 Esempi di frattali .
2.2.1 Funzione di Weierstrass e Bolzano
2.2.2.Von Kock, insieme di Julia, triangoli di Sierpinski
2.3 La dimensione frattale
2.4 I cartoni di Bachelier e Brown
2.5 La serie storica frattale

Appendice B
La teoria del portafoglio di Markowitz

FRACTAL MARKET HYPOTHESIS
3.1 Multifractal Model of Asset Returns
3.1.1 Lèvy stable model
3.1.2 Fractional Brownian motion e Long dependance
3.1.3 Il tempo di negoziazioni o trading time
3.2 La Rescaled Range Analysis (R/S)
3.2.1 Risultati dell’ Hurst ratio e della R/S

Appendice C
Modelli Arch e Garch
Distribuzione Lévy stabile
La Rescaled Range Analysis (R/S)
Costruire con Matlab il coefficiente di Hurst con la funzione Hurst.m
Modelli Arch e Garch

ANALISI FRATTALE APPLICATA AL MERCATO AZIONARIO ITALIANO
4.1 Costruzione di un Trading System
4 4.2 Fibonacci e l’analisi del mercato
4.3 MACD
4.4. Elliott Theory : Un’applicazione di finanza frattale
4.5 Critiche alla teoria di Elliott

111 Conclusioni
123 Bibliografia
124 Sitografia
125 Software utilizzati

Pierpaolo Cassese:

La Finanza Frattale Applicata ai Mercati Finanziari

Keywords : Efficient Market Hypothesis, Bachelier, Mandelbrot, Fractal Finance, Rescaled Range Analysis, Hurst ratio, Fibonacci series,
Teoria delle onde di Elliott, Trading System.

Indice :

ABSTRACT
INTRODUZIONE

L'EFFICIENZA INFORMATIVA DEI MERCATI
1.1 L'origine della Efficient Market Hypothesis
1.2 I livelli di efficienza informativa
1.3 Random Walk Theory
1.4 Analisi tecnica e Efficient Market Hypothesis a confronto
1.5 Critiche alla teoria della EMH

Appendice A
Martingale
Random Walk e Moto Browniano Geometrico

 

FRACTAL THEORY
2.1 Introduzione
2.2 Esempi di frattali .
2.2.1 Funzione di Weierstrass e Bolzano
2.2.2.Von Kock, insieme di Julia, triangoli di Sierpinski
2.3 La dimensione frattale
2.4 I cartoni di Bachelier e Brown
2.5 La serie storica frattale

Appendice B
La teoria del portafoglio di Markowitz

FRACTAL MARKET HYPOTHESIS
3.1 Multifractal Model of Asset Returns
3.1.1 Lèvy stable model
3.1.2 Fractional Brownian motion e Long dependance
3.1.3 Il tempo di negoziazioni o trading time
3.2 La Rescaled Range Analysis (R/S)
3.2.1 Risultati dell’ Hurst ratio e della R/S

Appendice C
Modelli Arch e Garch
Distribuzione Lévy stabile
La Rescaled Range Analysis (R/S)
Costruire con Matlab il coefficiente di Hurst con la funzione Hurst.m
Modelli Arch e Garch

ANALISI FRATTALE APPLICATA AL MERCATO AZIONARIO ITALIANO
4.1 Costruzione di un Trading System
4 4.2 Fibonacci e l’analisi del mercato
4.3 MACD
4.4. Elliott Theory : Un’applicazione di finanza frattale
4.5 Critiche alla teoria di Elliott

111 Conclusioni
123 Bibliografia
124 Sitografia
125 Software utilizzati

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