CHANGE LANGUAGE | Home > Indice dei Documenti pagina 3/6

 

Indice dei documenti pagina 3/6

[1][2][3][4][5][6]

 

Analisi tecnica: l'uso dei grafici secondo Jack Schwager

Source image: Financial Trader, Jul/Aug 1995 Photographed by: Chriss Wade Jack D. Schwager è stato, in anni recenti, uno dei migliori divulgatori di analisi tecnica e di tecniche di trading, Schwager tenta un sommario delle tecniche di trading. A cura di Francesco Ceci


Mai commesso errori?

Commettere errori è molto facile. Forse puó essere interessante tentare di catalogarli per capirne piú esattamente la natura. Mi sono divertito a cercare di farne una lista completa, o quasi ...Per qualcuno, risulterà sorprendente. Francesco Ceci


La speculazione secondo Jesse Livermore

Le considerazioni sul trading fatte da Jesse Livermore e trascritte da Edwin Lefèvre A cura di Francesco Ceci


Prodotti per la gestione del rischio finanziario

Abbiamo assistito a vent'anni di rapidissima evoluzione e proliferazione di prodotti finanziari derivati che, a stare a sentire le banche, sono utili per tutto: speculazione, copertura, gestione del patrimonio e del debito. Vi è stato qualche problema "qua e là" qualche azienda fallita, qualche banca saltata, ma soprattutto tante aziende che non hanno capito cosa stavano facendo: a volte se la sono cavata bene ed altre volte hanno subito perdite, magari non fatali, ma sempre spiacevoli.Francesco Ceci


DF Structure models for options pricing

Based on the Partial Distribution, we presents the concepts and expressions of DF process and DF structure and put forward the DF structure models of pricing options on a non-dividend-paying underlying for the first time. The DF structure models are able to price the call and put options exercised at any time, so it is applicable to pricing the American and European options. Finally, examples are given to compare the options priced by DF formulas and by Black-Scholes formulas, they show, as a whole, that the DF’ prices of options are closer to the trading prices than Black-Scholes’ prices in many cases.Prof. Feng Dai and Prof. Zifu Qin


The PD-Utility Function for Prospect Behavior and Related Researches

Based on Partial Distribution, we put forward a PD-utility function of prospect behavior for the first time, the profiting utility function and losing utility function. The PD-utility function can reflect sufficiently the human’s risk preferences properties to profiting or losing, describe and bring to light availably the important relations between profiting utility and losing utility, and interpret many conclusions in Daniel Kahneman’s prospect theory in analytic way. Prof. Feng Dai, Prof. Song-tao Wu, Prof. Ya-jun Zhuang


Reti Neurali per l'analisi del Trend: un approccio per identificare la topologia della rete

Questo lavoro affronta il problema della identificazione della topologia di una rete neurale di tipo feed-forward nell’ambito della stima neurale della componente Trend. Si propone una procedura legata al concetto di base delle funzioni di attivazione. Da un punto di vista statistico questo significa fissare un limite inferiore al MISE e determinare il numero minimo di neuroni dello strato intermedio tale da garantire questo limite. Prof.. Francesco Giordano


La Struttura a Termine dei Tassi di Interesse e Trading su Titoli: un Approccio con il Modello CIR al Mercato Italiano dei BTP

In tale articolo si valuta l’abilità del modello stocastico univariato di Cox, Ingersoll e Ross di identificare titoli caratterizzati da mispricing, ovvero caratterizzati da una condizione di sopravvalutazione (prezzo di mercato superiore al prezzo equo) o di sottovalutazione (prezzo di mercato inferiore al prezzo equo), e di fornire, conseguentemente, informazioni utili per il trading.Fulvio Pegoraro


Analisi frattale applicata alla borsa italiana

di Alessandro Caforio, Laureato presso la Fac. di Scienze Economiche e Bancarie "R.Goodwin" oggi si occupa di Risk Measurement & Management


Introduzione all’analisi tecnica

Un' interessante guida all'Analisi Tecnica e alla sua applicazione con il Software Metastock.A cura di Giulio Campanini


Analisi Frattale dei Mercati Finanziari

Obiettivo della tesi è la verifica dell'ipotesi dell'esistenza di componenti di natura frattale in serie storiche di indici borsistici e di titoli finanziari come ipotizzato dall'Ipotesi dei Mercati Frattali (Peters, 1990). La metodologia utilizzata si basa su un'indagine empirica supportata dall'uso della Rescaled Range Analysis (Analisi R/S). Strumento statistico per la verifica della possibile natura distorta di un processo stocastico (detto anche Moto browniano frazionario oppure Random Walk distorto).Tesi di Laurea di Giancarlo Fabbro Relatore: Prof.ssa Marji Lines


A Refined MACD Indicator - Evidence against the Random Walk Hypothesis?

Rigorous testing of the widely used MACD indicator results in a surprisingly low success rate of 32.73% for the individually tested NASDAQ-100 stocks over a 10-year period. This study derives two methods, which address the shortcomings of the MACD indicator.Gunter Meissner, Albin Alex and Kai Nolte


Swingtum - A Computational Theory of Fractal Dynamic Swings and Physical Cycles of Stock Market in A Quantum Price-Time Space

This paper presents the basic framework of a comprehensive computational theory of stock market behavior, which we call Swingtum, taking multivariate stock index time series data as input, and producing probabilistic predictions of stock index movement at multiple time frames.By Prof. Heping Pan


On Kernels and Sentiment

The paper analyzes the manner in which sentiment affects the pricing kernel. Sentiment is another term for traders’ errors. The central question of the paper is: How can the concept of sentiment be formally defined so as to identify the manner in which traders’
errors are manifest in the pricing kernel? Hersh Shefrin


La tutela del risparmio dopo i casi Argentina e Parmalat

Secondo la costituzione italiana del 1947, il risparmio della famiglia deve essere protetto, ma questa azione è stata spesso trascurata dalla legislazione e dai governi. L'inflazione, le tasse ingiuste, le espropriazioni senza una adeguata compensazione e gli scandali finanziari hanno inciso ripetutamente e pesantemente sulla la ricchezza delle famiglie italiane durante la metà di un secolo. Il documento si occupa degli errori nel controllo dei mercati finanziari di due importanti casi: l'Argentina e Parmalat.


Il Piano di Chauvenet

Questa serie di articoli descrivono, a partire dai concetti della Fisica Sperimentale, un metodo di analisi dei dati di Borsa. Il concetto di riferimento è il criterio di rigetto dei dati formulato da William Chauvenet, un matematico americano vissuto nel 19esimo secolo. Alcuni esempi e la descrizione delle casistiche fondamentali, permette una introduzione al metodo di trading che può essere considerato una evoluzione del metodo di John Bollinger introdotto durante gli anni '80. di Italo Fabbri


Filters - Indicatori per Metastock

Indicatori e sistemi studiati per il software di analisi tecnica Metastock. gentilmente Concessi da Advantage System www.advantage.online.pl Recensione di Laura Mattiazzo.


Il mercato italiano dei fondi di investimento socialmente responsabili

Dall'analisi del profilo di eticità dei fondi socialmente responsabili emerge la presenza sia di fondi che limitano i criteri di selezione alla esclusione di imprese operanti in settori non etici e alla inclusione di aziende che adottano politiche ambientali sostenibili, sia di fondi che applicano criteri di inclusione completi, ovvero che tengono in considerazione la qualità delle relazioni con tutti gli stakeholders. Pubblicazione della Prof Daniela Vandone


Sviluppi dell'Intelligenza Artificiale

Estraggo dalla ricerca dei professori Fini e Milani la definizione di intelligenza artificiale : "con Intelligenza Artificiale si intende la progettazione di sistemi artificiali capaci di prestazioni paragonabili a quelle umane nello svolgimento di attività 'intelligenti'". Sono certo dei progressi che l'informatica ci riserverà per il futuro e sono altrettanto certo che il mondo finanziario sarà il primo a beneficiare di queste innovazioni. Laura Mattiazzo Pubblicazione del prof. Matteo Fini e della prof. Paola Milani


Crescita e Disuguaglianza nei Redditi a Livello Mondiale

In questo lavoro abbiamo presentato un modello di crescita dove i l livello dell'output viene determinato grazie alla scelta di al locazione del tempo tra accumulazione di capitale umano ed attivi tà direttamente produttiva. In questo modo il livello dell'output lungo il sentiero di crescita bilanciata dipende dal livello di capitale umano accumulato, oltre che dai parametri relativi ai fundamentals: crescita esogena della forza lavoro, quota di reddito dedicata al risparmio e quote distributive dipendenti dalla tecnologia. Successivamente questo modello è stato stimato in due data-sets, uno molto recente di tipo cross-sezionale ed uno longitudinale sull'arco di un quarantennio. Documento del Prof. Alberto Bucci e del Prof. Daniele Checchi


Tendenze evolutive e problemi nel campo del risparmio gestito indotti dall' utilizzo di internet

Esistono mercati in cui l’innovazione tecnologica non si manifesta attraverso improvvise e rapide rivoluzioni, bensì attraverso metamorfosi meno dinamiche e più graduali ma comunque sempre con ampia intensità. È il caso del mercato bancario, che da poco più di un decennio attraversa una fase di profondo rinnovamento in ogni sua componente, dall’ideazione delle strategie generali fino all’erogazione del singolo servizio.

Performance Trading

Home | Mappa | Staff | Disclaimer | Privacy | Supportaci | Contact

Copyright © PerformanceTrading.it ed il suo contenuto sono di esclusiva propriet� di DHDwise. E' vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi parte del sito senza autorizzazione compresa la grafica e il layout. Prima della consultazione del sito leggere il disclaimer. Per informazioni consultare la sezione info.