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Prédictibilité et Profitabilité des figures Chartistes: application au marché des changes euro/dollar

Introduction

L'Analyse technique

Les méthodes de détection des extremums locaux

Définitions des figures chartistes

Double-Top et Double-Bottom

Rectangle-Top et Rectangle-Bottom

Triangle-Top et Triangle-Bottom

La prédictibilité

La profitabilité

La modélisation

Détection des extremums sur la base des cours High et Low

Les données

Les détections

La prédictibilité des figures chartistes

La profitabilité des figures chartistes

Conclusion

Références

Walid Ben Omrane et Hervé Van Oppens:

Prédictibilité et Profitabilité des figures Chartistes: application au marché des changes e uro/dollar

Keywords: Analisi Tecnica Avanzata; Currency Market

Ce papier étudie la sensibilité de la prédictibilité et de la profitabilité des figures chartistes aux fréquences d’observations, types de cours et à la nature des méthodes de détection. Les différentes figures étudiées présentent un pouvoir prédictif supérieur à 50% et l’adoption des règles de trading sousjacentes aux figures génère des profits significatifs.

Nous concluons également à l’intérêt de l’adoption d’une méthode de détection des figures chartistes tenant compte des cours les plus hauts et les plus bas. L’utilisation du cours MID semble aussi le plus approprié pour générer des profits significatifs. Par contre, le choix de la fréquence d’observations dépend principalement de l’horizon d’intervention des traders sur le marché des changes euro/dollar.

Prof. Walid Ben Omrane et Hervé Van Oppens

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