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Reti Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie

Introduzione

Le opzioni finanziarie

Modelli switching regime: valutazione dell'opzione

Modelli di riferimento

Modello di valutazione discreto

Risultati ottenuti

Reti neurali artificiali: valutazione dell'opzione

Pre-trattamento dei dati

Fase di apprendimento

Risultati ottenuti

Conclusioni

Bibliografia

M.Billio, M. Corazza, M. Gobbo:

Reti Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie

Keywords: Reti neurali; Opzioni Finanziarie

Le opzioni finanziarie sono strumenti finanziari derivati che hanno conosciuto, negli ultimi decenni, una rapida diffusione e vengono utilizzate prevalentemente a fini di copertura rispetto varie forme di rischio ed a fini speculativi. È innegabile, tuttavia, che parte dell’iniziale successo e della successiva diffusione di tali strumenti sia legato alla presenza di un modello di valutazione molto semplice ed efficiente, quale la nota formula di valutazione in forma chiusa sviluppata da Black e Scholes1 nel 1973, formula estesa in varie direzioni da Merton nello stesso anno.

M.Billio, M. Corazza, M. Gobbo

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