L’ambiente statistico R è dotato di una pluralità di comandi e funzioni molto utili nel campo dell’analisi delle serie storiche mettendo a disposizione dei pacchetti specifici come tseries, ast, fSeries, its e dse, oltre che ad un insieme di strumenti di base disponibili nel package stats. Scopo di questo lavoro è illustrare alcuni di questi comandi attraverso un’applicazione pratica nelle varie fasi dell’analisi delle serie temporali.
Si presuppone una conoscenza di base di R (si consiglia la lettura di “An Introduction to R' ” ) e dell’analisi delle serie storiche, anche se verranno fatti alcuni brevi richiami teorici nel corso dei vari paragrafi.
Chiaramente questo lavoro non pretende di fare una trattazione esaustiva della materia, ma solo di soffermarsi su quelli che sono gli aspetti principali e maggiormente ricorrenti nelle tecniche di analisi delle serie storiche. L’esempio oggetto di analisi è una serie storica delle ore lavorate mensilmente in un’azienda da gennaio 1998 a marzo 2004 contenuti in file di testo denominato: mydata.txt, ubicato nella directory C:\, lavorando con R sotto un sistema operativo di tipo MS Windows.
Vito Ricci
Sommario:
•Decomposizione di una serie storica
•Livellamento esponenziale con il metodo di Holt-Winters
•Verifica dell'esistenza di un trend nella stagionalità
•Test di normalità degli errori