Tecniche di riduzione della varianza

La tecnica di simulazione Monte Carlo tradizionale fornisce una limitazione probabilistica dell’errore che risulta indipendente dalle dimensioni del problema studiato in quanto è proporzionale a η/v M . In molti casi, tuttavia, questi metodi comportano la generazione di un numero troppo elevato di estrazioni casuali.

In sostanza, si ottiene una accuratezza accettabile solo a fronte di costi computazionali ritenuti inaccettabili. In questo paragrafo analizzeremo alcune delle più rilevanti tecniche proposte in letteratura che hanno l’obiettivo di ridurre, a parità di altre condizioni, l’errore di approssimazione commesso attraverso una riduzione della varianza degli stimatori.

Di R. Casarin & M. Gobbo