Abstract

I metodi di simulazione Monte Carlo si sono rivelati uno strumento efficace e computazionalmente flessibile per la risoluzione di problematiche di carattere finanziario.

Questo intervento si propone di dare una breve presentazione dell’approccio Monte Carlo alla valutazione di opzioni finanziarie, con particolare attenzione ai problemi legati alla generazione di numeri casuali, sia nel caso univariato che multivariato, ed alle tecniche di riduzione della varianza al fine di rendere più efficienti
tali metodi.