Metodo della Funzione di Ripartizione Inversa

Il metodo di simulazione noto come Funzione di Ripartizione Inversa utilizza una delle caratteristiche costitutive della definizione di funzione di ripartizione di una variabile casuale. Gli algoritmi di simulazione per variabili casuali specifiche possono essere ricondotti, in questo caso ad un principio generale ben noto in statistica.

E’ il metodo più generale di simulazione e richiede che la funzione di densità di probabilità sia integrabile e che la funzione di ripartizione sia invertibile. Data la generazione di numeri casuali (o pseudo-casali) uniformemente distribuiti in [0,1] e la successiva trasformazione dell’i-esimo valore generato mediante la funzione di ripartizione inversa si ottengono valori casuali estratti dalla distribuzione f (x) .

Di R. Casarin & M. Gobbo