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R. Casarin & M. Gobbo:

Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Keywords: Metodo Monte Carlo; Opzioni Finanziarie; Modelli Econometrici

I metodi di simulazione Monte Carlo si sono rivelati uno strumento efficace e computazionalmente flessibile per la risoluzione di problematiche di carattere finanziario.

Di R. Casarin & M. Gobbo

Sommario:

• Abstract

• Introduzione

• Metodi Monte Carlo e valutazione di opzioni finanaziarie

• Generazione di numeri casuali

• Sequenze stocastiche e deterministiche

• Metodo della Funzione di Ripartizione Inversa

• Metodo Standard Rejection

• Tecniche di riduzione della varianza

• Tecnica delle variabili antitetiche

• Tecnica della variabile di controllo

• Tecnica del campionamento stratificato

• Tecnica di campionamento Latin Hypercube

• Tecnica del campionamento degenere

• Tecnica del matching tra momenti (o quadratic sampling)

• Bibliografia

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