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Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Abstract

Introduzione

Metodi Monte Carlo e valutazione di opzioni finanaziarie

Generazione di numeri casuali

Sequenze stocastiche e deterministiche

Metodo della Funzione di Ripartizione Inversa

Metodo Standard Rejection

Tecniche di riduzione della varianza

Tecnica delle variabili antitetiche

Tecnica della variabile di controllo

Tecnica del campionamento stratificato

Tecnica di campionamento Latin Hypercube

Tecnica del campionamento degenere

Tecnica del matching tra momenti (o quadratic sampling)

Bibliografia

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