CHANGE LANGUAGE | Home > Doc > Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Abstract

Introduzione

Metodi Monte Carlo e valutazione di opzioni finanaziarie

Generazione di numeri casuali

Sequenze stocastiche e deterministiche

Metodo della Funzione di Ripartizione Inversa

Metodo Standard Rejection

Tecniche di riduzione della varianza

Tecnica delle variabili antitetiche

Tecnica della variabile di controllo

Tecnica del campionamento stratificato

Tecnica di campionamento Latin Hypercube

Tecnica del campionamento degenere

Tecnica del matching tra momenti (o quadratic sampling)

Bibliografia

R. Casarin & M. Gobbo:

Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Keywords: Metodo Monte Carlo; Opzioni Finanziarie; Modelli Econometrici


I metodi di simulazione Monte Carlo si sono rivelati uno strumento efficace e computazionalmente flessibile per la risoluzione di problematiche di carattere finanziario.

Di R. Casarin & M. Gobbo

Performance Trading

Home | Mappa | Staff | Disclaimer | Privacy | Supportaci | Contact

Copyright © PerformanceTrading.it ed il suo contenuto sono di esclusiva propriet� di DHDwise. E' vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi parte del sito senza autorizzazione compresa la grafica e il layout. Prima della consultazione del sito leggere il disclaimer. Per informazioni consultare la sezione info.