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Indice dei documenti su: Efficient Market Hypothesis

La finanza frattale applicata ai mercati finanziari

Nel presente lavoro si è analizzata la teoria frattale proposta dal matematico francese Mandelbrot negli anni Sessanta con delle applicazioni multiple ai mercati finanziari, in particolar modo al mercato azionario italiano, con la selezione di quattro azioni del paniere FTSE-MIB scelte come campioni...

di: Pierpaolo Cassese.
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Analisi Frattale dei Mercati Finanziari

Obiettivo della tesi è la verifica dell'ipotesi dell'esistenza di componenti di natura frattale in serie storiche di indici borsistici e di titoli finanziari come ipotizzato dall'Ipotesi dei Mercati Frattali (Peters, 1990). La metodologia utilizzata si basa su un'indagine empirica supportata dall'uso della Rescaled Range Analysis (Analisi R/S). Strumento statistico per la verifica della possibile natura distorta di un processo stocastico (detto anche Moto browniano frazionario oppure Random Walk distorto).

di: Giancarlo Fabbro.
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Analisi delle strategie di investimento attraverso il "sentiment" dei mercati finanziari

La borsa nasce nel medioevo nella città Belga di Bruges ed il suo nome deriva dal luogo dove i commercianti erano soliti incontrarsi per concludere affari relativi a scambi di crediti o merci provenienti da paesi lontani: nella piazza in cui i commercianti si incontravano per i loro affari c'era un palazzo nella qui facciata c'erano scolpite tre borse: lo stemma della famiglia Van Der Bourse, proprietari dell'edificio. Così i commercianti presero l'abitudine di darsi appuntamento "à la Bourse".

Panoramica: