A cura di M.Corazza e M.Gobbo, GRETA

Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",Venezia.

Sommario:

• Premessa

• Introduzione

• Il Multylayer Perceptron ad apprendimento supervisionato: aspetti teorici ed operativi

• Gli aspetti teorici di base

• L'algoritmo di Error Back Propagation (EPB)

• La costruzione del modello neuro - computazionale

• Le RNA per la valutazione delle opzioni finanziarie

• Introduzione alla valutazione di opzioni finanziarie

• La specificazione delle variabili di input e di output

• La fase di pre-processamento dati

• La fase di apprendimento

• L'applicazione ed i risultati

• Considerazioni ed osservazioni finali

• Bibliografia