CHANGE LANGUAGE | Home > Parole Chiave > Teoria dei mercati efficienti

Ricerca per argomento in ordine alfabetico

Analisi Tecnica Avanzata

Analisi Tecnica di Base

Annual reports, Financial management, Financial reporting

Artificial Neural Networks

Chartist Analysis

Cicli Economici

Commodity

Country Risk

Currency Market

Debt Sustainability

Derivati

Efficent Market Hypotesis

Emerging Markets

Exchange Rates

Finanza & Mercati

Finanza Comportamentale

Finanza etica

Finanza Frattale

Fondi di investimento

Fundamental analysis

Hardware & Software

Hurst Ratio

Indicatori e oscillatori

investor sentiment

Logica Fuzzy

Materie Prime

Metastock

Modelli Caotici

Modelli Econometrici

Modelli GARCH

Money Management

Obbligazioni

Opzioni Finanziarie

Primi Passi, le basi del trading finanziario

Random Walk Hypotesis

Rescaled_Range_Analysis

Reti neurali

Serie di Fibonacci

Stock Market

Strumenti Finanziari

Technical Analysis

Teoria delle onde di Elliott

Trading Systems

Indice degli argomenti per la parola chiave :

Teoria dei mercati efficienti

 

Analisi delle strategie di investimento attraverso il "sentiment" dei mercati finanziari

La borsa nasce nel medioevo nella città Belga di Bruges ed il suo nome deriva dal luogo dove i commercianti erano soliti incontrarsi per concludere affari relativi a scambi di crediti o merci provenienti da paesi lontani: nella piazza in cui i commercianti si incontravano per i loro affari c'era un palazzo nella qui facciata c'erano scolpite tre borse: lo stemma della famiglia Van Der Bourse, proprietari dell'edificio. Così i commercianti presero l'abitudine di darsi appuntamento "à la Bourse".


Gli uomini che hanno scritto la storia della finanza

Osservando l’evoluzione attraversata negli ultimi secoli dalla scienza economica si può affermare agevolmente che lo spazio occupato dalla teoria della finanza nell’ambito della storia degli studi economici è sorprendentemente esiguo. Questo fatto potrebbe apparire inspiegabile, se solo si pensasse a come gli economisti abbiano da sempre avuto a che fare con l’analisi dei mercati e di uno di questi in particolare: il mercato del credito. Dott. Andrea Castiglione


Analisi Frattale dei Mercati Finanziari

Obiettivo della tesi è la verifica dell'ipotesi dell'esistenza di componenti di natura frattale in serie storiche di indici borsistici e di titoli finanziari come ipotizzato dall'Ipotesi dei Mercati Frattali (Peters, 1990). La metodologia utilizzata si basa su un'indagine empirica supportata dall'uso della Rescaled Range Analysis (Analisi R/S). Strumento statistico per la verifica della possibile natura distorta di un processo stocastico (detto anche Moto browniano frazionario oppure Random Walk distorto).Tesi di Laurea di Giancarlo Fabbro Relatore: Prof.ssa Marji Lines


Mercati efficienti e bolle speculative: cicli economici, finanza e psicologia

Il presente lavoro, si propone di analizzare i comportamenti anomali dei mercati finanziari, con particolare attenzione agli eventi speculativi, evidenziando i limiti della teoria dell'efficienza su cui i testi di finanza ed i modelli di pricing hanno fatto finora affidamento. di Laurea di Marco Primavera


 


Performance Trading

Home | Mappa | Staff | Disclaimer | Privacy | Supportaci | Contact

Copyright © PerformanceTrading.it ed il suo contenuto sono di esclusiva propriet� di DHDwise. E' vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi parte del sito senza autorizzazione compresa la grafica e il layout. Prima della consultazione del sito leggere il disclaimer. Per informazioni consultare la sezione info.