CHANGE LANGUAGE | Home > Info > Indice per parola chiave > Finanza frattale

Ricerca per argomento in ordine alfabetico

Analisi Tecnica Avanzata

Analisi Tecnica di Base

Annual reports, Financial management, Financial reporting

Artificial Neural Networks

Chartist Analysis

Cicli Economici

Commodity

Country Risk

Currency Market

Debt Sustainability

Derivati

Efficent Market Hypotesis

Emerging Markets

Exchange Rates

Finanza & Mercati

Finanza Comportamentale

Finanza etica

Finanza Frattale

Fondi di investimento

Fundamental analysis

Hardware & Software

Hurst Ratio

Indicatori e oscillatori

investor sentiment

Logica Fuzzy

Materie Prime

Metastock

Modelli Caotici

Modelli Econometrici

Modelli GARCH

Money Management

Obbligazioni

Opzioni Finanziarie

Primi Passi, le basi del trading finanziario

Random Walk Hypotesis

Rescaled_Range_Analysis

Reti neurali

Serie di Fibonacci

Stock Market

Strumenti Finanziari

Technical Analysis

Teoria delle onde di Elliott

Trading Systems

Info

Fractal Finance - Finanza Frattale

La finanza frattale applicata ai mercati finanziari

Nel presente lavoro si è analizzata la teoria frattale proposta dal matematico francese Mandelbrot negli anni Sessanta con delle applicazioni multiple ai mercati finanziari, in particolar modo al mercato azionario italiano, con la selezione di quattro azioni del paniere FTSE-MIB scelte come campioni...Segue .testo di Pierpaolo Cassese


On fractal distribution function estimation and applications

In this paper we review some recent results concerning the approximations of distribution functions and measures on [0, 1] based on iterated function systems. The two different approaches available in the literature are considered and their relation are investigated in the statistical perspective. In the second part of the paper we propose a new class of estimators for the distribution function and the related characteristic and density functions. Glivenko-Cantelli, LIL properties and local asymptotic minimax efficiency are established for some of the proposed estimators. Via Monte Carlo analysis we show that, for small sample sizes, the proposed estimator can be as efficient or even better than the empirical distribution function and the kernel density estimator respectively. This paper is to be considered as a first attempt in the construction of new class of estimators based on fractal objects. Pontential applications to survival analysis with random censoring are proposed at the end of the paper. Stefano M. Iacus Davide La Torre


Analisi frattale applicata alla borsa italiana

di Alessandro Caforio, Laureato presso la Fac. di Scienze Economiche e Bancarie "R.Goodwin" oggi si occupa di Risk Measurement & Management


Analisi Frattale dei Mercati Finanziari

Obiettivo della tesi è la verifica dell'ipotesi dell'esistenza di componenti di natura frattale in serie storiche di indici borsistici e di titoli finanziari come ipotizzato dall'Ipotesi dei Mercati Frattali (Peters, 1990). La metodologia utilizzata si basa su un'indagine empirica supportata dall'uso della Rescaled Range Analysis (Analisi R/S). Strumento statistico per la verifica della possibile natura distorta di un processo stocastico (detto anche Moto browniano frazionario oppure Random Walk distorto).Tesi di Laurea di Giancarlo Fabbro Relatore: Prof.ssa Marji Lines


Swingtum - A Computational Theory of Fractal Dynamic Swings and Physical Cycles of Stock Market in A Quantum Price-Time Space

This paper presents the basic framework of a comprehensive computational theory of stock market behavior, which we call Swingtum, taking multivariate stock index time series data as input, and producing probabilistic predictions of stock index movement at multiple time frames.By Prof. Heping Pan

Performance Trading

Home | Mappa | Staff | Disclaimer | Privacy | Supportaci | Contact

Copyright © PerformanceTrading.it ed il suo contenuto sono di esclusiva propriet� di DHDwise. E' vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi parte del sito senza autorizzazione compresa la grafica e il layout. Prima della consultazione del sito leggere il disclaimer. Per informazioni consultare la sezione info.