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Indice degli argomenti per la parola chiave :

Analisi tecnica Avanzata

 

Kernel Regression Applicazione alla Previsione del Fib 30

Lo sviluppo di questa tesi è una diretta conseguenza dell’esperienza maturatadurante lo stage presso un’ ente che si occupa di previsioni finanziarie, nonché di un costante scambio di informazioni via e-mail con l’autore del libro “Expert Trading System: Modeling Financial Markets with Kernel Regression”.La tesi tratta la descrizione e lo studio di fattibilità di una metodo di regressione non parametrica, la kernel regression, applicata alla previsione intraday dei valori del Fib30.


AIIndicatori algoritmici,

Le caratteristiche di questi strumenti dell' analisi algoritmica a cura dell' ing. Gianluca Mancuso


Analisi tecnica e la previsione econometricaL' Analisi Tecnica e la previsione economentrica

Luca Cappellina e Domenico Sartore Università Ca'Foscari e GRETA , Venezia. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA, 1999.


I Sistemi di trading

Una rassegna delle principali metodologie utilizzate in analisi tecnica e dei loro pro e contro. L'articolo illustra anche una semplice metodologia per lo sviluppo di sistemi di trading automatici. Una versione ridotta di questo ampio articolo, è stata pubblicata sulla rivista "Bancaria" nel 1995. A cura di Francesco Ceci


L'Analisi Tecnica e i modelli Garch L'Analisi Tecnica e i modelli Garch

Davide Dalan e Domenico Sartore Università Ca' Foscari e GRETA .Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.


Pivot Pointi Pivot Point

L'identificazione di supporti e resistenze utilizzando il principio dei pivot, di Maurizio Zuzzaro analista e progettista di applicazioni per i trader


Ross HookRoss Hook

La tecnica dell' uncino. Documento dello staf di CDB


L'Analisi Tecnica e i modelli a logica sfuocata

Monica Billio e Stefano Tommasi Università Ca'Foscari e
GRETA , Venezia. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.


Il Piano di Chauvenet

Questa serie di articoli descrivono, a partire dai concetti della Fisica Sperimentale, un metodo di analisi dei dati di Borsa. Il concetto di riferimento è il criterio di rigetto dei dati formulato da William Chauvenet, un matematico americano vissuto nel 19esimo secolo. Alcuni esempi e la descrizione delle casistiche fondamentali, permette una introduzione al metodo di trading che può essere considerato una evoluzione del metodo di John Bollinger introdotto durante gli anni '80. di Italo Fabbri


Continuous overreaction, insiders trading activities and momentum strategies

The paper investigates the influence and explanatory power of aggregate insiders trading activities on momentum trading strategies. We find that insiders trading activities can predict cross-sectional returns and can strengthen the naı¨ve momentum effects. The risk factors such as size and BM cannot explain the strong momentum effects in our refined momentum strategies. We interpret our findings as that the continuous overreaction causes the mediate term momentum effects and over pricing. In the long term, these overly priced stocks will be corrected with passing time. The correction of over pricing causes long-term reversals. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. Jihong Xiang, Jia He , Min Cao


Ellipse

L'Elipse uno degli strumenti che hanno reso famoso il software di analisi tecnica Advanced Get. Questo strumento si prefigge di indicare i massimi ritracciamenti (correzioni e rimbalzi) entro i quali il trend precedente non viene intaccato , servendosi dello studio comparato dei prezzi e della volatilità, rappresentando così l'evoluzione successiva ai classici livelli di Fibonacci . di Massimiliano Del Corona


High Frequency Exchange Rate Forecasting

In this paper we examine a different kind of technical indicator which suggests a structural relationship between High, Low and Close prices of daily exchange rates. Since, for a given exchange rate, it can be shown that these prices have different time series properties, it is possible to explore the structural relationships between them using multivariate cointegration methods. By Prof. Ronald MacDonald, Prof. Norbert Fiess


Technical analysis on foreign exchange: 1975-2004

The aim of this paper is to determine the potential profitability of technical analysis applied on the foreign exchange market. Prof. Fernando Rubio


On the Predictive Content of Technical Analysis

Notwithstanding its widespread use in financial markets and well-documented profitability, technical analysis is still perceived to carry useless information. This paper provides a possible explanation for this puzzle that goes beyond the standard self-fulfilling prophecy argumentation. If at least some of the asset price fundamentals are not currently observable, the oscillator model is able to infer regime shifts in the process of these variables through past asset prices. From this point of view, technical analysis can be interpreted as a cheap proxy for Bayesian learning. Prof. Stefan Reitz


Technical Analysis in the Madrid Stock Exchange

In this paper we assesss whether some simple forms of technical analysis can predict stock price movements in the Madrid Stock Exchange. To that end, we use daily data for General Index of the Madrid Stock Exchange, covering the thirtyone- year period from January 1966-October 1997. This Paper can be referred at as FEDEA Working Paper 99-05. The Spanish version of the paper has been publish with the title "Analisis Tecnico en la Bolsa de Madrid" in Moneda y Crédito (2001, No. 213, pp.11-37). By F. Fernández, S. Sosvilla and J. Andrada


Predictibilite et Profitabilite des figures Chartistes

Ce papier étudie la sensibilité de la prédictibilité et de la profitabilité des figures chartistes aux fréquences d’observations, types de cours et à la nature des méthodes de détection. Les différentes figures étudiées présentent un pouvoir prédictif supérieur à 50% et l’adoption des règles de trading sousjacentes aux figures génère des profits significatifs. Prof. Walid Ben Omrane et Hervé Van Oppens

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