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Warrants

CW I quesiti più frequenti (FAQ)

Futures : Copertura del rischio finanziario

Reverse Convertible

Opzioni

Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Strategie con le Opzioni sulle azioni

Le opzioni: strumenti derivati per gestire la volatilità

Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni

Reti Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie

Index

Futures Derivati CW Opzioni

Warrants

Questa Importante ed utilissima guida spiega cosa sono e come si usano i Covered Warrant. Malgrado tutto consigliamo solo agli esperti l'utilizzo di questi strumenti. a cura della Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa.


CW I quesiti più frequenti (FAQ)

Seconda parte dell' utilissima guida ai Covered Warrant della CONSOB


Futures : Copertura del rischio finanziario

di Luca Cappellina, GRETA. Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.


Reverse Convertible

Questa scheda informativa vuole approfondire la conoscenza delle reverse convertible, prodotti particolarmente innovativi e complessi, e non sempre adeguatamente conosciuti

Opzioni

 

Metodi Monte Carlo per la valutazione di Opzioni Finanziarie

Questo intervento si propone di dare una presentazione dell’approccio Monte Carlo alla valutazione di Opzioni finanziarie. Di R. Casarin e M. Gobbo del GRETA Venezia


Strategie con le Opzioni sulle azioni

Una semplice guida per apprendere una conoscenza di base sulle opzioni e le posiibili strategie. Di Maurizio Zuzzaro


Le opzioni: strumenti derivati per gestire la volatilità

Andrea Berardi (Università di Verona e GRETA) e Loriana Pelizzon (London Business School e GRETA) . Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura del Professor D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.


Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni

Di M.Corazza e M.Gobbo, GRETA Una versione dell' articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari", Venezia.


Reti Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie

Nel presente lavoro verranno sviluppati due metodi alternativi al fine di valutare le opzioni call sull’indice azionario FTSE-100. Di M. Gobbo, M. Corazza e M. Billio del GRETA Venezia.

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