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Gli uomini che hanno scritto la storia della finanza

Premessa

I pionieri

Louis Bachelier

Alfred Cowles

Sir John Burr Williams

Frederick R. Macauley

La Moderna Teoria di Portafoglio

Harry M. Markowitz

I principi base della teoria di Markowitz

La costruzione della frontiera efficiente

James Tobin

Il modello di Tobin

Sharpe - Il Single Index Model

Sharpe - Il significato del coefficiente beta

La Teoria delle Opzioni

Fisher Black Myron S. Scholes

Il modello Black-Scholes

Caratteristiche del "derivato"

Caratteristiche del portafoglio P

Semplicemente. Black & Scholes

"Le greche"

John C. Cox, Stephen A. Ross, Mark E. Rubinstein

Il modello binomiale

Finanza Aziendale

Myron J. Gordon

Franco Modigliani Merton Miller

Il Modello "M&M"

La Teoria del Mercato Efficiente

Eugene F. Fama

Conclusioni

Gli uomini che hanno scritto la storia della finanza

La Teoria delle Opzioni - “Le greche”

Delta

Misura la variazione istantanea del prezzo dell’opzione per ogni variazione unitaria del prezzo del titolo:

Theta

Misura la sensibilità del prezzo dell’opzione al trascorrere del tempo:

Rho

Misura la variabilità del valore dell’opzione al variare del tasso di interesse.

Vega

Misura la variabilità del prezzo dell’opzione al variare della volatilità:

Gamma

Misura la variabilità del valore dell’indice “delta” al variare del prezzo del sottostante:

Omega

Misura la sensibilità dell’opzione in rapporto al sottostante:

Dott. Andrea Castiglione

Performance Trading

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