La Teoria delle Opzioni - “Le greche”

Delta

Misura la variazione istantanea del prezzo dell’opzione per ogni variazione unitaria del prezzo del titolo:

Theta

Misura la sensibilità del prezzo dell’opzione al trascorrere del tempo:

Rho

Misura la variabilità del valore dell’opzione al variare del tasso di interesse.

Vega

Misura la variabilità del prezzo dell’opzione al variare della volatilità:

Gamma

Misura la variabilità del valore dell’indice “delta” al variare del prezzo del sottostante:

Omega

Misura la sensibilità dell’opzione in rapporto al sottostante:

Dott. Andrea Castiglione