Caratteristiche del “derivato”

Il prezzo della call C, scritta sul sottostante S, dipende da S e da t. Sviluppando C(S,t) in serie di Taylor limitata, ignorando quindi i termini di ordine superiore a dt (dt2, dt3,..), si avrà:

Con

e

si otterrà

Dott. Andrea Castiglione

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