CHANGE LANGUAGE | Home > Biografie & esperienze > Gli uomini che hanno scritto la storia della finanza > La Teoria delle Opzioni - Caratteristiche del “derivato”

Gli uomini che hanno scritto la storia della finanza

Premessa

I pionieri

Louis Bachelier

Alfred Cowles

Sir John Burr Williams

Frederick R. Macauley

La Moderna Teoria di Portafoglio

Harry M. Markowitz

I principi base della teoria di Markowitz

La costruzione della frontiera efficiente

James Tobin

Il modello di Tobin

Sharpe - Il Single Index Model

Sharpe - Il significato del coefficiente beta

La Teoria delle Opzioni

Fisher Black Myron S. Scholes

Il modello Black-Scholes

Caratteristiche del "derivato"

Caratteristiche del portafoglio P

Semplicemente. Black & Scholes

"Le greche"

John C. Cox, Stephen A. Ross, Mark E. Rubinstein

Il modello binomiale

Finanza Aziendale

Myron J. Gordon

Franco Modigliani Merton Miller

Il Modello "M&M"

La Teoria del Mercato Efficiente

Eugene F. Fama

Conclusioni

Gli uomini che hanno scritto la storia della finanza

Caratteristiche del “derivato”

Il prezzo della call C, scritta sul sottostante S, dipende da S e da t. Sviluppando C(S,t) in serie di Taylor limitata, ignorando quindi i termini di ordine superiore a dt (dt2, dt3,..), si avrà:

 

 

Con

 

e

 


si otterrà

 

Dott. Andrea Castiglione

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