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Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni

Premessa

Introduzione

Il Multylayer Perceptron ad apprendimento supervisionato: aspetti teorici ed operativi

Gli aspetti teorici di base

L'algoritmo di Error Back Propagation (EPB)

La costruzione del modello neuro - computazionale

Le RNA per la valutazione delle opzioni finanziarie

Introduzione alla valutazione di opzioni finanziarie

La specificazione delle variabili di input e di output

La fase di pre-processamento dati

La fase di apprendimento

L'applicazione ed i risultati

Considerazioni ed osservazioni finali

Bibliografia

M.Corazza e M.Gobbo:

Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni

Keywords: Opzioni Finanziarie; Reti neurali

A cura di M.Corazza e M.Gobbo, GRETA

Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",Venezia.

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