Bibliografia e Note

Banca Commerciale Italiana (1994), Tendenze reali, n.48.

Hull J., (1997) Le opzioni, i futures e gli altri strumenti derivati, Il Sole 24 Ore.

Black e Scholes (1973), "The Pricing of Option and Corporate Liabilities", Journal of Political Economics, pag. 637-659.

Note

i La terza e la quarta sezione si ispirano ad un precedente lavoro di uno dei due autori pubblicato su Banca Commerciale Italiana (1994).

ii Si veda, per esempio, il caso aziendale illustrato a pag. XYZ.

iii Il mercato a premi prevede contratti a premio caratterizzato dalle tre seguenti forme: dont (ovvero call, l'unica che per alcuni titoli italiani può dirsi liquida), stellage (una forma particolare di opzione che consente al detentore la scelta tra call e put alla scadenza) e put più altre forme di uso più sporadico (strip e strap) o in disuso.

iv L'istituzione attraverso la quale le transazioni eseguite nel mercato dei derivati vengono regolate.

v Per una descrizione più dettagliata, si rinvia a Banca Commerciale Italiana (1994).