CHANGE LANGUAGE | Home > Doc > Strategie con le Opzioni sulle azioni > Valore Intrinseco e temporale di una Opzione

Strategie con le Opzioni sulle azioni

Premessa

Introduzione

La Opzione Call

La Opzione Put

Il prezzo di esercizio e classificazione delle opzioni

Il Premio

Prezzo del sottostante, prezzo di esercizio e scadenza

Il passare del tempo e la curva di beneficio

Dividendi, Tipo di interesse e Volatilita

Delta

Valore Intrinseco e temporale di una Opzione

Segue...

Strategie con le Opzioni sulle azioni

Valore Intrinseco e temporale di una Opzione

Il Premio o prezzo della Opzione è formata da due valori la componente intrinseca ed estrinseca o temporale

Il valore intrinseco di una Opzione si definisce come il valore che avrebbe se fosse esercitata immediatamente cioè la differenza tra il prezzo di esercizio e il valore della azione.

Come valore estrinseco o temporale si definisce la parte del Premio che supera il suo valore intrinseco

Premio = Valore Intrinseco + Valore temporale

Supponiamo i seguenti Premi delle Opzioni Call della azione XYZ a differenti Strike Prize

Tabella 7

Tabella 8

Maurizio Zuzzaro

Performance Trading

Home | Mappa | Staff | Disclaimer | Privacy | Supportaci | Contact

Copyright © PerformanceTrading.it ed il suo contenuto sono di esclusiva propriet� di DHDwise. E' vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi parte del sito senza autorizzazione compresa la grafica e il layout. Prima della consultazione del sito leggere il disclaimer. Per informazioni consultare la sezione info.