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Stefano Maria Iacus

Professore associato non confermato in Probabilit`a e Statistica Matematica (MAT-06) presso la Facolt`a di Scienze Politiche dell’Universit`a degli Studi di Milano, Dipartimento di Economia Politica e Aziendale.

Formazione Scientifica

Aprile 2003 Idoneo al ruolo di professore associato per il settore scientifico disciplinare
Probabilit`a e Statistica Matematica (MAT-06).

Dicembre 1999 : Titolo di Doctorat en Math´ematiques, Option Statistiques,Universit´e du Maine, Francia (menzione “tres honorable”).

Dicembre 1998 : Titolo di Dottorato in Statistica dell’Universit`a di Padova (valutazione
di “livello ottimo”).

Aprile-Settembre 1998 : Studente visitatore presso il Department of Theoretical Statistics, University of Aarhus, Danimarca, sotto la direzione del Prof. Ole Barndorff- Nielsen nell’ambito del progetto Socrates. Novembre 1996 - Marzo 2000 : Studente visitatore, a pi`u riprese e per un totale di oltre 12 mesi, presso il Laboratoire de Statistiques et Processus, Universit´e du Maine, Le Mans, Francia, per un periodo di specializzazione sotto la direzione del Prof. Yury A. Kutoyants. Gennaio 1996 : Ammissione al Dottorato di ricerca in Statistica, Universit`a di Padova. Luglio 1995 : Laurea in Scienze Statistiche (votazione 110/110 e lode), indirizzo metodologico” presso l’Universit`a degli Studi di Roma “La Sapienza”. Relatori Prof E. Orsingher, G. Dall’Aglio.
1
- Member of the Scientific Council, Institut Turgot, Paris (2001-2005)
- Member of the Senate (Governing body) of the University of Turin, 1995-1998.
- Member of the Academic Advisory Board, von Hayek Institut - the International Institute "Austrian School of Economics", Vienna, (1996-2002).
- Head of the Department of Economics and Public Finance, School of Economics, University of Turin (2000-2005) - Professor at the Summer Institute of International and Comparative Law (Cornell and Paris I Universities joint programme) (1994, 1996-1998).
- Visiting Professor, WSHiP (Warsaw Private University) (1997, 1998).
- Faculty Fellow at the Karl Eller Center, College of Business and Public Administration, University of Arizona (1998).
- Visiting Professor, Institute of Governmental Affairs, University of California at Davis (2000).
- John M. Olin Fellow/Scholar in Law and Economics, Cornell University (1994, 1996-1999, 2002).
- Visiting Distinguished Professor, Faculty of Law, University of Toronto (Ll.M. and J.D. programmes - "The Economics of Development and Transition"), (2001/2002, 2002/2003)
- Visiting Professor (1998-2005) and Vice President of the Council for Graduate Studies, Podgorica University, Rep. of Montenegro (1998-2004).
- Membre du Jury d'Agrégation - Sciences Economiques, Paris (2003/2004)
- Guest Professor at the Université de Reims, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion (Ph.D. Programme - "Les Institutions du marché") (1998/99, 1999/2000, 2004/05).
- Guest Professor at LUISS, Rome (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006).
- Guest Professor at Université Panthéon-Assas Paris II (2004/2005, 2005/2006).
- Guest Professor at the University of Aix-Marseille III, various years between 1995 and 2006 (Ph.D. Program -  "Institutions and Development").

- Associate Editor of the 'Journal of Libertarian Studies'; International Advisory Editor of the 'Journal of Bioeconomics'; Member of the Editorial Board of the 'Journal of Public Finance and Public Choice' and of the 'Journal des Economistes et des Etudes Humaines'; Member of the Scientific Committee of the 'Revue Economique' and of 'Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política'.


- Consultant (with GTZ, Germany) to the Financial and Economic Committee of the National People's Congress of the PR of China on the "New law on foreign-exchange and foreign-reserve management" (1998).
- Consultant to the Government of the Republic of Montenegro (1999).
- Consultant to the Federal Ministry for Finance, Austria (2000).
- Consultant to the Libyan Government (2000-2001).

Interessi di Ricerca

Processi guidati dalle equazioni delle onde, inferenza per processi stocastici, risonanza stocastica, inclusioni differenziali stocastiche e sistemi dinamici set-valued. Marginalmente si occupa anche di analisi di dati di tipo microarray. Attualmente `e membro del Core Team, gruppo internazionale di sviluppo dell’ambiente statistico R (http://www.R-project.org). Sta curando, in particolar modo, l’implementazione per il sistema MacOS X di tale linguaggio. Di recente ha iniziato lo studio dei sistemi dinamici set-valued e delle inclusioni differenziali stocastiche. Dal dicembre 2000 `e membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Statistica presso la Facolt`a di Scienze Statistiche, Universit`a di Milano-Bicocca. E reviewer per di MathSci.Net per l’American Mathematical Society ed `e stato referee per la riviste Metron, Ha organizzando a) “A short course on computational and statistical aspects of microarray data analysis”, Milano 26-30 Maggio 2003, e b) “An advanced course on computational and statistical aspects of microarray data analysis”, Bressanone 6-13 Giugno
2004, per il quale ha ottenuto il patrocinio da ISI/IASC (International Statistical Institute,
International Association for Statistical Computing), SIS (Societ`a Italiana di Statistica)
e SISMEC (Societ`a Italiana di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica). Sito
http://www.economia.unimi.it/marray/

Pubblicazioni Scientifiche
1. (200?) Average treatment effect estimation via random recursive partitioning, con G. Porro, sottoposto per la pubblicazione, http://www.economia.unimi.it/wp, WP 28-2004.
2. (200?) A comparative simulation study on the IFS distribution function estimator, con D. La Torre, in corso di pubblicazione su Nonlinear Analysis and Real World Applications.
3. (200?) Approximating distribution functions by iterated function systems, con D. La Torre, accettato per la pubblicazione su Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Lawrence Erlbaum Associates.
4. (200?) Il lavoro interinale in Italia. Analisi di un caso per riflettere sulle caratteristiche dell’offerta e sul comportamento degli operatori, con Porro G., accettato per la pubblicazione su Rivista di Politica Economica.
5. (2004) Bioconductor: open software development for computational biology and bioinformatics, in collaborazione con Robert C Gentleman, Vincent J Carey, Douglas M Bates, Ben Bolstad, Marcel Dettling, Sandrine Dudoit, Byron Ellis, Laurent Gautier, Yongchao Ge, Jeff Gentry, Kurt Hornik, Torsten Hothorn, Wolfgang Huber, Rafael Irizarry, Friedrich Leisch, Cheng Li, Martin Maechler, Anthony J Rossini, Gunther Sawitzki, Colin Smith, Gordon Smyth, Luke Tierney, Jean YH Yang and Jianhua Zhang, in Genome Biology, 5:R80.

6. (2004) IFS approximations of distribution functions and related optimization problems, con D. La Torre, Applied Sciences, V6, n.1, 27-38.
7. (2004) Temporary Agency Workers in Italy: Alternative Techniques of Classification, con Porro G. e Vezzulli A., Labour, V18, n.4.
8. (2003) Formazione e percorsi lavorativi dei laureati dell’Universit`a degli Studi di Milano (IIa edizione: laureati 1999), con Checchi D., Negri I., Porro G., COSP, Universit`a degli
Studi di Milano.
9. (2002) Estimating unobservable signal with Markovian noise induction, con I. Negri, Statistical Methods and Applications, v59.
10. (2002) Statistical analysis of stochastic resonance with ergodic diffusion noise, Stochastics & Stochastics Reports, 73, (3-4), 271-285.
11. (2001) Occupazione interinale e terzo settore: analisi dei microdati di una societ`a no profit di fornitura di lavoro interinale, con G. Porro, IRES Quaderno n.2, IRESLombardia, luglio 2001.
12. (2001) Statistic analysis of the inhomogeneous telegrapher’s process, Statistics and
Probability Letters, 55,1, 83-88.
13. (2001) Semiparametric hypotheses testing for dynamical systems with small noise, coautore Y. Kutoyants, Mathematical Methods of Statistics, 10, 1, 105-120.
14. (2001) Efficient estimation of dynamical systems, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 4, 4, 213-226.
15. (2000) Semiparametric estimation of a functional of the drift coefficient for a nonhomogeneous
dynamical system with small noise, Journal of Non-parametric Statistics,
13, 129-151.
16. (2000) Semiparametric estimation of the state of a dynamical system with small noise, Statistical Inference for Stochastic Processes, 3, 277-288.
17. (1999) Statistique semi-param´etrique pour un processus de diffusion avec coefficient de diffusion petit, Th`ese de Doctorat de l’Universit´e du Maine, Le Mans, Dicembre 1999.
18. (1998) Stima semiparametrica asintoticamente efficiente per processi di diffusione, Tesi di Dottorato, Universit`a di Padova, dicembre 1998.
19. (1998) The van Trees Inequality for diffusion processes with small diffusion coefficient and asymptotic efficiency in a semiparametric problem, Department of Theoretical Statistics, University of Aarhus, research reports No. 397, June 1998.
20. (1997) Semiparametric estimation of a functional of the drift coefficient of a dynamical system with small noise, Journal of the Italian Statistical Society, 6, 2, 161-176.
21. (1997) The van Trees inequality for small diffusion processes, Dipartimento di Scienze Statistiche, Universit`a di Padova, Working Paper 1997-13.

22. (1996) Moti aleatori sul piano governati da equazioni iperboliche, sintesi della tesi di laurea, Dip. di Statistica, Probabilit`a e Statistiche Applicate, Universit`a degli Studi di Roma, Serie E, N.6.
Atti di convegno sottoposti a processo di referee
1. (2003) Fractals and Statistics: an R package called ifs, con D. La Torre, Proceedings of 3rd InternationalWorkshop on Distributed Statistical Computing (DSC 2003), Vienna,
Austria.
2. (2001) R porting for the Macintosh, Proceedings of the 2nd International Workshop on Distributed Statistical Computing, March 15-17, 2001, Technische Universit¨at Wien, Vienna, Austria, K. Hornik and F. Leisch eds, ISSN 1609-395X http://www.ci.tuwien.ac.at/Conferences/DSC-2001/Proceedings.
3. (1998) Semiparametric estimation of a functional of the drift coefficient for a small diffusion process, Proceeding of Prague Stochastics ‘98, 6th Prague Symposium on Asymptotics Statistics, Vol 1, 1998, Praga, 243-246.
4. (1998) Metodi di stima non parametrici per processi stocastici, Atti della XXXIX Riunione Scientifica della Societ`a Italiana di Statistica, Sorrento, Aprile 1998.
5. (1995) Planar random motion with finite velocity governed by a fourth-order hyperbolic equation, Acts of Ninth European Young Statisticians Meeting, Bernoully Society, Erasmus University, Rotterdam, 44-49.
6. (1993) AMIGACensus’93, AMIGA Users Group Savona, Vol. 2, N. 2, pp 50-57. Lavori in ,preparazione
1. On efficient testing for Ornstein-Uhlembeck process with small disperion asymptotics, con Y. Nikitin.
2. Stochastic differential inclusions and related optimization problems, con D. La Torre.

Pubblicazioni Didattiche
1. (2003) Laboratorio di Statistica con R, monografia di 400pp con CD-Rom allegato, con G. Masarotto, McGraw-Hill Companies, Milano, ISBN 88-386-6084-0.
2. (2002) Revisione traduzione italiana del libro “Elements of Statistics II: Inferential Statistics”, S. & R. Bernstein, per McGraw-Hill Libri Italia.
3. (2002) Statistica: 15 lezioni facili, 260pp, CUSL, Milano, ISBN 88-8132-539-X.
4. (2002) Revisione traduzione italiana del libro “Beginning Statistics”, Diamond & Jefferies, per McGraw-Hill Libri Italia.
5. (2001) Elementi di matematica per l’economia e la statistica, 153pp, con D. La Torre e G. Porro, CUSL, Milano, ISBN 88-8132-113-0.

6. (2000) Note introduttive sul linguaggio R, n. 28/R, giugno 2000, Dipartimento di Matematica F. Brioschi, Politecnico di Milano.
7. (2000) Traduzione italiana del libro “Probability & Statistics, Second Edition, M. Spiegel, 380pp, McGraw-Hill Libri Italia.

Attività Didattica

Affidamenti e supplenze corsi istituzionali
AA 03/04 Incarico per il corso di Istituzioni di Economia e Statistica: modulo di Statistica, Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, Facolt`a di Scienze Politiche, Universit`a degli Studi di Milano.

AA 03/04 Incarico per il corso di Statistica, Corso di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, Universit`a Commerciale L. Bocconi.
AA 02/03 Incarico per il corso di Istituzioni di Economia e Statistica: modulo di Statistica, Corsodi Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, Facolt`a di Scienze Politiche,
Universit`a degli Studi di Milano.
AA 02/03 Incarico per il corso di Statistica, Corso di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, Universit`a Commerciale L. Bocconi.
AA 02/03 Affidamento del modulo di Statistica, nell’ambito del corso di Epidemiologia Applicata, Corso di laurea in Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,
Facolt`a di Medicina, Universit`a di Milano.
AA 01/02 Affidamento del corso di Istituzioni di Economia e Statistica: modulo di Statistica,
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, Facolt`a di Scienze
Politiche, Universit`a degli Studi di Milano.
AA 01/02 Affidamento del corso di Statistica, Corso di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, Universit`a Commerciale L. Bocconi.
AA 00/01 Affidamento del corso di Statistica, II Cattedra, Facolt`a di Scienze Politiche, Universita degli Studi di Milano.

Corsi presso dottorati di ricerca

AA 03/04 Corso su “Elementi di Statistica” per la Graduate School of Political Sciences, Universita di Milano.
AA 02/03 Corso su “Introduzione al linguaggio R” per il Dottorato di Ricerca in Statistica, presso la Facolt`a di Scienze Statistiche, Universit`a di Milano-Bicocca.
AA 01/02 Corso su “Metodi di stima e criteri di efficienza asintotica” per il Dottorato di Ricerca in Statistica, presso la Facolt`a di Scienze Statistiche, Universit`a di Milano-Bicocca.
AA 00/01 Corso su “Test di adattamento e loro efficienza asintotica” per il Dottorato di Ricerca in Statistica, presso la Facolt`a di Scienze Statistiche, Universit`a di Milano-Bicocca.

Esercitazioni, tutoraggio ed altre attivit`a didattiche
AA 00/01 Esercitazioni di Statistica, presso la Facolt`a di Scienze Politiche, Universit`a di Milano.
AA 00/01 Esercitazioni di Statistica e Probabilit`a presso il Politecnico di Milano, Sede di Milano.
AA 00/01 Laboratorio di Statistica presso la Facolt`a di Economia e Commercio, Universit`a
dell’Insubria di Varese.
AA 99/00 Esercitazioni di Matematica B (Statistica e Probabilit`a) e Laboratorio informatico
presso il Politecnico di Milano, Sede di Milano, (2 corsi).
AA 99/00 Esercitazioni di Statistica, presso la Facolt`a di Scienze Politiche, Universit`a di Milano, (2 corsi).
AA 98/99 Esercitazioni di Matematica B (Statistica e Probabilit`a) e Laboratorio Informatico
presso il Politecnico di Milano, Sede di Lecco.
AA 98/99 Esercitazioni di Matematica B (Statistica e Probabilit`a) e Laboratorio Informatico
presso il Politecnico di Milano, Sede di Milano.

Attività didattica all’estero

AA 97/98 Esercitazioni di Statistica e Probabilit`a presso l’Istitut Sup´erieur des Materiaux du Mans (ISMANS), Facolt`a di Ingegneria, Le Mans (Francia).
AA 97/98 Esercitazioni di Analisi Funzionale e Analisi Complessa, presso l’Istitut Sup´erieur des Materiaux du Mans (ISMANS), Facolt`a di Ingegneria, Le Mans (Francia).
AA 97/98 Tutorato di Statistica e Probabilit`a, presso l’Istitut Sup´erieur des Materiaux du Mans (ISMANS), Facolt`a di Ingegneria, Le Mans (Francia).
AA 97/98 Tutorato di Analisi Funzionale e Analisi Complessa, presso l’Istitut Sup´erieur des
Materiaux du Mans (ISMANS), Facolt`a di Ingegneria, Le Mans (Francia).
Borse di studio, Progetti Finanziati, Stage
2003 Formazione e percorsi lavorativi dei laureati dell’Universit`a degli Studi di Milano (IIa
edizione: laureati 1999), COSP, Universit`a degli Studi di Milano.
2001 Analisi dei micordati di una societ`a non profit di fornitura di lavoro interinale, IRES
Lombardia.
2001 Progetto giovani ricercatori: Analisi statistica della risonanza stocastica per serie
temporali, Universit`a degli studi di Milano, (12 mesi).
2001 FIRST, ex Murst 60%, Lavoro atipico e terzo settore: analisi dell’utenza di una societ`a
no profit di lavoro interinale, (12 mesi).
2001 Cofin Murst 40% 2001, La scelta tra modelli statistici: criteri frequentisti basati sulla
verosimiglianza e su densit`a predittive, Unit`a di Udine (6 mesi).

2000 Progetto giovani ricercatori: Tecniche di Data-Mining, Universit`a degli studi di Milano, (12 mesi).
2000 Murst ex 60%, Ottimalit`a asintotica per test di adattamento per modelli strutturali e dinamici (12 mesi).
2000 Progetto giovani ricercatori CNR: Metodi e Tecniche di Ottimizzazione per l’Economia, la Finanza e l’Industria, Universit`a degli studi di Milano, (3 mesi).
1999 Murst ex 60%, Test di adattamento di tipo minimax per la verifica di ipotesi non parametriche (12 mesi).
1998 Cofin Murst 40% 1998, Modelli statistici: basi probabilistiche e procedure per l’inferenza delle decisioni statistiche, Unit`a di Padova (24 mesi).
1998 Borsa di studio per la frequenza di corsi o attivit`a di perfezionamento all’estero, Area 15, Scienze Economiche e Statistiche, Universit`a di Padova (6 mesi).
1998 Borsa di studio Socrates, Universt`a di Padova (6 mesi).
1997 Borsa di studio per l’estero CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, bando n 203.10.36, Scienze Economiche, Sociologiche e Statistiche (12 mesi).
1996 Progetto di Ricerca A 38, Tipologie dei comuni italiani secondo indicatori agricoli e socio-economici, ISTAT Istituto Nazionale di Statistica (3 mesi).

Seminari invitati

• Dipartimento di Economia, Universit`a di Pavia, marzo 2003;
• Istituto di Metodi Quantitativi, Universit`a L. Bocconi, marzo 2002;
• Dipartimento di Statistica e Matematica, Universit`a di Vienna, Austria, marzo 2001;
• Dipartimento di Statistica, Universit`a di Copenhagen, Danimarca, Maggio 1998;
• Dipartimento di Matematica, Universit`a di Paderborn, Germania, Aprile 1998;
• Dipartimento di Scienze Statistiche, Universit`a di Padova, Ottobre 1997;
• Dipartimento di Statistica e Matematica, Universit´e de Rennes, Francia, Ottobre 1997;
• Dipartimento di Statistica, Erasmus University, Rotterdam, Olanda, Agosto 1995.

Partecipazione a Scuole di Specializzazione

– 25-29 Maggio 1998 An Introduction to Malliavin Calculus with Applications to Finance, B. Øksendal, MaPhySto - Center fo Mathematical Physics and Stochastics, Aarhus, Danimarca.
– 7-25 Luglio 1997 Model-Free Curve Estimation, Corso Estivo di Statistica e Calcolo delle Probabilit`a, Rhˆemes Notre-Dame (Aosta), Italia (Universit`a L. Bocconi).
– 23 Giugno - 4 Luglio 1997 International Summer School on Computational Statistics, Padova, Italia (IASC - ISI).

Altre Attività

Ha sviluppato e implementato il sito del Dipartimento di Economia Politica e Aziendale dell’Universita degli Studi di Milano http://www.economia.unimi.it. Ha collaborato come redattore alla rubrica Internet per la rivista di divulgazione delle scienze astronomiche il Cielo e co-redattore della rubrica Recensione Software per l’omonima testata. Collaboratore anche delle riviste Coelum, Astronomia UAI ed MC-microcomputer con diversi articoli divulgativi inerenti anche la statistica. Ideatore e curatore del sito internet Astrolink, http://astrolink.mclink.it. `E stato curatore della sezione Astronomia del portale
SuperEva http://www.supereva.it.

Conoscenze Informatiche
– Pacchetti statistici: SAS, SPSS, S-Plus, R, Stata;
– Linguaggi di programmazione: C/C++, Fortran, Pascal, HTML, perl, php;
– Software matematico: Maple, Mathematica, Matlab;
– Sistemi operativi: MacOS/MacOS X, Unix/Linux.
– Sistemi non-operativi: MS-Windows e derivati.

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