Modelli switching regime: valutazione dell'opzione

I modelli switching regime ipotizzano che i rendimenti dell’attività sottostante l’opzione siano caratterizzati attraverso una mistura di distribuzioni normali con diversa varianza, i cui pesi sono determinati da un processo non osservabile, individuando un modello di valutazione dell’opzione a volatilità stocastica.

M.Billio, M. Corazza, M. Gobbo