Non stazionarietà delle serie temporali III

Caso con b = 0: X _t è una serie white noise

Caso con b = 0.7: X _t è una serie stocastica stazionaria

Caso con b = 0.3; X_t è una serie stocastica stazionaria (si noti come l'andamento tende a tornare sulla media più spesso)

Caso con b = 1.2: X_t esplode!!!

Caso con b = -1.1: X _t presenta oscillazioni esplosive

Caso con b = -1: X _t è non stazionario (con oscillazioni)

ALTRI MODELLI CON TIME SERIES

- Modelli autoregressivi di ordine p

- Modelli Moving average di ordine q

- Modelli ARMA ( p, q ) n n Modelli ARIMA

- Modelli con parti deterministiche (costante, trend, stagionalità)

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Prof. Paolo Mattana