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Corso di Econometria

Aspetti introduttivi

Richiami di Statistica

Il processo di inferenza statistica

Principali momenti campionari

Inferenza Statistica

Teorema del limite centrale

Intervalli di confidenza

Distribuzione t

Distribuzione chi-quadrato

Interval Estimation

Test delle ipotesi

La derivazione dello stimatore OLS

Le proprietà dello stimatore OLS

Le proprietà asintotiche

Il modello multivariato

La violazione delle assunzioni classiche

Le procedure GLS di trasformazione

La logica dietro la dignostica di routine

Violazioni delle ipotesi di indipendenza 1

Violazioni delle ipotesi di indipendenza 2

Le dummies

Non stazionarietà delle serie temporali

Test formali di diagnosi di UR

Cointegrazione tra variabili integrate dello stesso ordine

Corso di Econometria

Distribuzione t

Per campioni molto grandi, il valore di s oscilla poco intorno al suo valore medio s . Quindi per valori molto grandi la distribuzione t si avvicina molto a quella di Z ed arriva a coincidere per infiniti gradi di libertà.

Per piccoli campioni le differenze sono notevoli, data l'oscillazione casuale di s intorno a s NB: In generale, la distribuzione t è rilevante ogniqualvolta si abbia:

Usiamo 2.15 al posto di 1.96.

NB: i valori tabulati della distribuzione t sono più grandi di quelli della distribuzione normale Quindi, per n = 15, l'intervallo di confidenza del 95% sarà pari a:

Prof. Paolo Mattana

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