Il processo di inferenza statistica
La derivazione dello stimatore OLS
Le proprietà dello stimatore OLS
La violazione delle assunzioni classiche
Le procedure GLS di trasformazione
La logica dietro la dignostica di routine
Violazioni delle ipotesi di indipendenza 1
Violazioni delle ipotesi di indipendenza 2
Non stazionarietà delle serie temporali
Per campioni molto grandi, il valore di s oscilla poco intorno al suo valore medio s . Quindi per valori molto grandi la distribuzione t si avvicina molto a quella di Z ed arriva a coincidere per infiniti gradi di libertà.
Per piccoli campioni le differenze sono notevoli, data l'oscillazione casuale di s intorno a s NB: In generale, la distribuzione t è rilevante ogniqualvolta si abbia:
Usiamo 2.15 al posto di 1.96.
NB: i valori tabulati della distribuzione t sono più grandi di quelli della distribuzione normale Quindi, per n = 15, l'intervallo di confidenza del 95% sarà pari a:
Prof. Paolo Mattana

Corso di Econometria
Lezioni di Econometria del Prof. Paolo Mattana
Dipartimento di Economia Università degli Studi di Cagliari