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Kernel Regression Applicazione alla Previsione del Fib 30

1 introduzione

1.1 Tecniche di Modellamento

1.2 Modellare i Mercati Finanziari

1.3 Le Scuole di Pensiero Sullo Studio Dei Mercati

1.4. I Candidate Predictors

1.5 Il Mercato Finanziario d'interesse: Il Fib

2 Kernel Regression

2.1 Concetti Base

2.2 La funzione Kernel

2.3 La Bandwidth

2.4 L'ordine del Polinomio

2.5 la dimensionalità del Polinomio

Metodo forward stepwise semplice

Metodo forward stepwise con num_survivors(d)=10

Metodo “all combinations”

2.6 Misure di Valutazione del Modello

3 KR ad Alta performance

3.1 Dalle bandwidth al P-tree

3.2 Il P-TREE

3.3 L'utilizzo del P-TREE

3.4 Complessità Computazionale

3.5 Il tempo pesa i dati

3.6 Day Trading ed Intraday Trading

4 Studio di Fattibilità

4.1 Presentazione della Matrice dei dati

4.2 Presentazione dei Parametri Principali

4.3 Descrizione dei Risultati Ottenuti

4.4 Un Approccio con le Reti Neurali Artificiali

4.5 Considerazioni Finali

Appendice Email

Bibliografia

Kernel Regression Applicazione alla Previsione del Fib 30

Bibliografia

Wolberg R. John. Expert Trading Systems: Modeling Financial Markets with Kernel Regression. John Wiley & Son, 1999.

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Wolberg R. John. FKR Help. E-mails to Dino Monico. Da Aprile a Dicembre 2001.

Kimche Ronen. FKR Document Release 18. E-mail to Dino Monico. 24/05/2001.

Goutte Cyril. Kernel regression files. E-mails to Dino Monico. 10 e 23/10/2001.

Torgo Luìs. Kernel regression trees. Porto: LIACC University, 2000.

Torgo Luìs. KRT - full paper question. E-mail to Dino Monico. 15/11/2001.

Torgo Luìs. Functional models for regression tree leaves. Porto: LIACC, 2000.

Hoti Fabian. Kernel regression via binned data. Helsinki: Rolf Nevanlinna Institute, University of Helsinki. (Cap.2-3). 01 Febbraio 2001.

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Demuth H., Beale M. Neural Networks Toolbox for use with Matlab.

The MathsWorks Inc., Natick. 1997.

Azoff E.M. Neural Network time series forecasting of Financial Markets. JohnWiley & Son. 1994.

Refenes A.P. Neural Network in the Capital Markets. John Wiley & Son. 1995.

Di Lorenzo Roberto. Come guadagnare in borsa con l’analisi tecnica 1, 2, 3. Il Sole 24 ore. 2000.

Borsa Italiana SpA. Il Fib 30. http://www.borsaitaliana.it.

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