Il cambio €/$ (parte II) e l’indice mib30 nel Piano di Chauvenet II

L'avvicinamento all'asintoto negativo di Chauvenet coincide con una discesa mentre la riduzione di volatilità coincide con una decisione del mercato, motivata da elementi chiari e definiti (fig. 8)

Invece lo spostamento verso l'asse verticale nel bear market con riduzione di volatilità coincide con un rientro da una situazione difficile (fig. 9).

In Fig. 10 nel calcolo delle matrici risultanti troviamo conferma a quanto espresso precedentemente, ovvero indecisione e attesa sull'indice mib30 e discesa motivata presumibilmente dai dubbi sulla crescita economica europea, per il cambio euro/dollaro.

Anche mediante lo Zoom possiamo riconoscere il clima di incertezza presente sul bull market italiano e anche il clima di lenta discesa con riduzione di volatilità del cambio euro/dollaro.

Proseguiamo introducendo l'analisi statistica dei raggi nel Piano di Chauvenet.

Ovvero consideriamo una corona circolare e contiamo i punti con raggi compresi tra R ed R+dR.

In Fig. 13 risulta evidente come il mercato italiano sia caratterizzato da un raggio Rmax e di come la distribuzione delle frequenze sia una tipica curva di Rayleigh.

Ovvero raramente l'indice mib30 in questi cinque anni si è spinto in regioni ad altissima volatilità e a distanze molto elevate rispetto alla media.

La trattazione della analisi dati mediante le matrici di Chauvenet è generale e può essere utilizzata anche per l'analisi di altre grandezze fisiche.

L'ambientazione matematica e fisica del PdC consente una trattazione e una analisi delle turbolenze di mercato e una visione comportamentale del mercato

Per maggiori approfondimenti è disponibile una dispensa con foglio di lavoro sul sito www.experta.it (Italo Fabbri)