Analisi Frattale dei Mercati Finanziari
L' efficienza informativa dei mercati
L' Ipotesi dei Mercati Fractali (Fractal Market Hypothesis)
La Rescaled Range Analysis (Analysis R/S)
Analisi Frattale dei Mercati Finanziari
Appendice grafica I
Di seguito sono riportati tutti i grafici dell’analisi R/S compiuta sulle serie storiche analizzate. Fanno riferimento ai dati raccolti nelle tabelle 5.2, 5.5 e 5.6. Per ogni serie è riportato il grafico del logaritmo di (R/S)n contro log(n) e accanto (oppure sotto), quello di Vn contro log(n).
Le rette chiare sovraposte ai tracciati in colore nero dei grafici (R/S)n contro log(n )sono le rette di regressione i cui coefficienti angolari sono la stima di H. Quelle relative ai grafici di Vn contro log(n), agevalano la lettura del punto di cambio strutturale. Per individuare con maggiore precisione tale punto, si è fatto spesso riferimento dirrettamente ai dati o all'osservazione di una porzione di grafico con migliore definizione.
Riferimento: prima parte della tabella 5.2. S&P 500 e DJIA.
Riferimento: seconda parte della tabella 5.2. S&P 500 nei sei intervalli di 3.235 osservazioni.
Riferimento: tabella 5.5. COMIT Globale e COMIT Performance.
Giancarlo Fabbro
Analisi Frattale dei Mercati Finanziari
Tesi di Laurea di Giancarlo Fabbro
Relatore: Prof.ssa Marji Lines
ANNO ACCADEMICO 2000/01