Uso combinato dell'ottimizzazione in back testing e del forward testing

Per molti sistemi di trading è spesso necessario ricorrere ad una combinazione di ottimizzazione e di forward testing. Il metodo è semplice ed è convenientemente rappresentato in Figura 12.

Figura 12: uso combinato dell'ottimizzazione e del forward testing.

Si tratta di una successione di back testing e forward testing che utilizza tutti i dati disponibili. Il forward testing utilizza come parametri quelli desunti dall'ottimizzazione immediatamente precedente e tutte le statistiche finali sono calcolate utilizzando solamente i dati ottenuti inforward testing.

Osserviamo anche che nella maggior parte dei casi il periodo di forward testing ha una durata inferiore a quello utilizzato per l'ottimizzazione nell'assunzione che quest'ultima tenda a perdere di validità abbastanza rapidamente.