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I sistemi di trading

Premessa

Introduzione: cosa è un sistema di trading

Piano dell'esposizione

Sezione1

Segnali di entrata

Esempi di segnali di entrata [a]

Esempi di segnali di entrata [b]

Esempi di segnali di entrata [c]

Regole di stop-loss e di stop-profit

I costi di transazione

Esempio. Parte I: progettazione di un sistema di trading

Sezione2

I dati da usare per l'analisi dei sistemi di trading

L'aggiustamento dei dati

L'ottimizzazione dei parametri del sistema

Osservazioni sulla metodologia dell'ottimizzazione

Osservazioni sul significato dell'ottimizzazione

La simulazione in forward testing

Uso combinato dell'ottimizzazione in back testing e del forward testing

"Fine tuning" del sistema di trading

Una sintesi

Esempio. Parte II: il test di un sistema di trading

Sezione3

La validazione del sistema: rendimento e rischio

Metodo dei pesi

Metodo M.A.E.

Analisi della distribuzione del MDD

Rendimento, rischio e importo

L'analisi dell f ottimale

Un raffinamento dell'analisi del MDD

Esempio. Parte III: calcolo dell'importo da investire

Conclusione

Bibliografia

Francesco Ceci:

I sistemi di trading

Keywords :Money Management, Trading Systems

Una rassegna delle principali metodologie utilizzate in analisi tecnica e dei loro pro e contro. L'articolo illustra anche una semplice metodologia per lo sviluppo di sistemi di trading automatici. Una versione ridotta di questo ampio articolo, è stata pubblicata sulla rivista "Bancaria" nel 1995.

A cura di Francesco Ceci

Performance Trading

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